Сравнение MGNR с PBOG
MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both Energy Equities funds. MGNR is actively managed, while PBOG is passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MGNR charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности MGNR и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNR показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у PBOG с доходностью 24.78%.
MGNR
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -9.08%
- 6 месяцев
- 0.23%
- С начала года
- 8.28%
- 1 год
- 47.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBOG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 20.36%
- С начала года
- 24.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGNR и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 8.28% | 8.00% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 24.78% | 1.39% |
Correlation
The correlation between MGNR and PBOG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNR vs. PBOG — Ранг доходности на риск
MGNR
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MGNR c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGNR | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGNR и PBOG
Максимальная просадка MGNR за все время составила -22.06%, что больше максимальной просадки PBOG в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNR и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNR | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.06% | -19.24% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.51% | -12.05% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -5.05% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNR и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNR | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 24.00% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 24.00% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.19% | 24.00% | +1.19% |
Сравнение комиссий MGNR и PBOG
MGNR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNR и PBOG
Дивидендная доходность MGNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности PBOG в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 0.86% | 1.17% | 0.79% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGNR and PBOG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for MGNR.
MGNR has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.14% for PBOG.
They also come from different issuers: American Beacon and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.75% for MGNR and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для MGNR и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор