PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGNR с IYE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGNR с IYE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и iShares U.S. Energy ETF (IYE).

MGNR и IYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGNR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 5 февр. 2024 г.. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MGNR и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGNR и IYE

2026 (YTD)20252024
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		17.82%50.57%22.78%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		32.07%7.33%7.25%

Доходность по периодам

С начала года, MGNR показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 32.07%.

MGNR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.73%
С начала года
17.82%
6 месяцев
27.81%
1 год
75.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYE

1 день
-3.57%
1 месяц
4.12%
С начала года
32.07%
6 месяцев
32.94%
1 год
29.50%
3 года*
15.68%
5 лет*
22.04%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon GLG Natural Resources ETF

iShares U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с MGNR:
MGNR с FCCM.NEOMGNR с IDRVMGNR с CNEQMGNR с SPYMGNR с CRAKMGNR с VDEMGNR с TNGY
Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP

Сравнение комиссий MGNR и IYE

MGNR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.

MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF
IYE
iShares U.S. Energy ETF

Доходность на риск

MGNR vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGNR
Ранг доходности на риск MGNR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGNR c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGNRIYEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

1.19

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

1.58

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.24

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.80

1.61

+3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.49

4.46

+17.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGNR vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGNR на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа IYE равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGNR и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGNRIYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.19

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.26

+1.47

Корреляция

Корреляция между MGNR и IYE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGNR и IYE

Дивидендная доходность MGNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности IYE в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		0.99%1.17%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.13%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%

Просадки

Сравнение просадок MGNR и IYE

Максимальная просадка MGNR за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNR и IYE.

Загрузка...

Показатели просадок

MGNRIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.06%

-73.74%

+51.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-18.74%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-5.65%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-19.44%

+15.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

6.76%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MGNR и IYE

American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с iShares U.S. Energy ETF (IYE) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что MGNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGNRIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

6.28%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

14.10%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

24.90%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

25.83%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

29.45%

-4.06%