PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGNR с IGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGNR с IGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) and IGE (iShares North American Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds. MGNR is actively managed, while IGE is passively managed. Over the past year, MGNR returned 74.30% vs 46.00% for IGE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGNR charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for IGE.

Доходность

Сравнение доходности MGNR и IGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGNR показывает доходность 25.87%, что значительно выше, чем у IGE с доходностью 23.54%.

MGNR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.81%
С начала года
25.87%
6 месяцев
27.66%
1 год
74.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGE

1 день
0.46%
1 месяц
-0.16%
С начала года
23.54%
6 месяцев
23.23%
1 год
46.00%
3 года*
20.66%
5 лет*
17.33%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGNR и IGE

2026 (YTD)20252024
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		25.87%50.57%22.78%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		23.54%20.41%10.50%

Correlation

The correlation between MGNR and IGE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г.

0.72

The correlation between MGNR and IGE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon GLG Natural Resources ETF

iShares North American Natural Resources ETF

Часто сравнивают с MGNR:
MGNR с FCCM.NEOMGNR с IDRVMGNR с CNEQMGNR с NVIRMGNR с BTRMGNR с TNGYMGNR с VDE
Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с IGEBIGE с PXEIGE с VTIIGE с FXAIX

Доходность на риск

MGNR vs. IGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGNR
Ранг доходности на риск MGNR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGNR c IGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGNRIGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.90

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.82

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.48

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.03

8.34

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.40

20.47

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGNR vs. IGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGNR на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGE равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGNR и IGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGNRIGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.90

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.30

+1.46

Просадки

Сравнение просадок MGNR и IGE

Максимальная просадка MGNR за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNR и IGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGNRIGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.06%

-67.55%

+45.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-5.54%

-6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-2.41%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-18.89%

+15.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.25%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MGNR и IGE

American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с iShares North American Natural Resources ETF (IGE) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что MGNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGNRIGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

4.41%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

12.58%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

15.97%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.01%

22.45%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

24.94%

+0.07%

Сравнение комиссий MGNR и IGE

MGNR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IGE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGNR и IGE

Дивидендная доходность MGNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности IGE в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.89%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		1.07%1.17%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGNR and IGE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGNR has higher volatility (6.57%) compared to IGE (4.41%). In terms of maximum drawdown, MGNR dropped -22.06% vs IGE's -67.55%.

On 1-year performance, MGNR leads with 74.30% vs 46.00% for IGE. On fees, IGE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGE has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MGNR has performed better with a 74.30% return vs 46.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for MGNR.

IGE has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.07% for MGNR.

They also come from different issuers: American Beacon and iShares. Their fees differ too: 0.75% for MGNR and 0.39% for IGE.

MGNR currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGNR и IGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор