Сравнение MGNI с TPC
MGNI (Magnite, Inc.) and TPC (Tutor Perini Corporation) are both stocks. MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services), while TPC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, MGNI returned 2.02%/yr vs 12.85%/yr for TPC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGNI и TPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNI показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у TPC с доходностью 14.40%. За последние 10 лет акции MGNI уступали акциям TPC по среднегодовой доходности: 2.02% против 12.85% соответственно.
MGNI
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 30.66%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- 2.02%
TPC
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 82.37%
- 3 года*
- 126.66%
- 5 лет*
- 39.69%
- 10 лет*
- 12.85%
Сравнение доходности по годам MGNI и TPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | 3.20% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 276.35% | 118.77% | 99.47% | -74.80% |
TPC Tutor Perini Corporation | 14.40% | 177.18% | 165.93% | 20.53% | -38.97% | -4.48% | 0.70% | -19.47% | -37.00% | -9.46% |
Correlation
The correlation between MGNI and TPC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г. | 0.28 |
The correlation between MGNI and TPC shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MGNI:
$2.48B
TPC:
$4.11B
MGNI:
$1.05
TPC:
$2.35
MGNI:
15.92
TPC:
32.58
MGNI:
3.50
TPC:
0.72
MGNI:
2.70
TPC:
3.39
MGNI:
$722.55M
TPC:
$5.69B
MGNI:
$458.33M
TPC:
$667.75M
MGNI:
$150.13M
TPC:
$285.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNI vs. TPC — Ранг доходности на риск
MGNI
TPC
Сравнение MGNI c TPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и Tutor Perini Corporation (TPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGNI | TPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.82 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 8.05 | -8.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGNI и TPC
Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, примерно равная максимальной просадке TPC в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и TPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNI | TPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.30% | -95.89% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.77% | -29.33% | -28.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.95% | -40.94% | -17.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.35% | -67.46% | -16.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.65% | -91.02% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | -21.27% | -51.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.84% | -51.96% | -12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.54% | 10.27% | +28.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNI и TPC
Magnite, Inc. (MGNI) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с Tutor Perini Corporation (TPC) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что MGNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNI | TPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.06% | 14.03% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.32% | 38.07% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.49% | 47.04% | +10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.03% | 55.39% | +19.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.64% | 65.10% | +11.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNI и TPC
MGNI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | 0.00% | 0.00% |
TPC Tutor Perini Corporation | 0.24% | 0.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGNI и TPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnite, Inc. и Tutor Perini Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGNI и TPC
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
TPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о валовой прибыли в 154.63M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 11.1%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
TPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.18M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
TPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о чистой прибыли в 73.49M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
MGNI and TPC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNI has higher volatility (15.06%) compared to TPC (14.03%). In terms of maximum drawdown, MGNI dropped -93.30% vs TPC's -95.89%.
TPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNI и TPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор