PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGINX с KDHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGINX с KDHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX).

MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г.. KDHAX управляется DWS. Фонд был запущен 18 мар. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности MGINX и KDHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGINX и KDHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGINX
DWS Global Macro Fund		0.35%14.73%3.56%9.15%-6.87%6.36%2.26%12.61%0.33%13.65%
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		2.60%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%29.38%-3.45%19.25%

Доходность по периодам

С начала года, MGINX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у KDHAX с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции MGINX уступали акциям KDHAX по среднегодовой доходности: 5.90% против 8.43% соответственно.

MGINX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.70%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.57%
1 год
11.90%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.90%

KDHAX

1 день
1.19%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.49%
1 год
4.46%
3 года*
8.10%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Macro Fund

DWS CROCI Equity Dividend Fd

Часто сравнивают с MGINX:
MGINX с VOOMGINX с SLANXMGINX с SCGSXMGINX с SCOBXMGINX с SIOAXMGINX с SCDGXMGINX с SCINX
Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с DESGXKDHAX с SLANXKDHAX с SSLCXKDHAX с SCOBXKDHAX с KHYAXKDHAX с SCQGXKDHAX с SCGSX

Сравнение комиссий MGINX и KDHAX

MGINX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии KDHAX в 1.01%.

KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd
MGINX
DWS Global Macro Fund

Доходность на риск

MGINX vs. KDHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGINX
Ранг доходности на риск MGINX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGINX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGINX c KDHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGINXKDHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.23

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

0.45

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.06

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.34

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

0.96

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGINX vs. KDHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGINX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа KDHAX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGINX и KDHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGINXKDHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.23

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.50

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Корреляция

Корреляция между MGINX и KDHAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGINX и KDHAX

Дивидендная доходность MGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности KDHAX в 16.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGINX
DWS Global Macro Fund		2.25%1.82%2.15%2.88%4.76%1.20%0.81%3.23%6.82%0.00%0.00%0.00%
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		16.23%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%

Просадки

Сравнение просадок MGINX и KDHAX

Максимальная просадка MGINX за все время составила -63.39%, примерно равная максимальной просадке KDHAX в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGINX и KDHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGINXKDHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.39%

-65.77%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-12.60%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.16%

-16.91%

+4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.12%

-40.08%

+24.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-7.96%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-9.41%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

4.50%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MGINX и KDHAX

Текущая волатильность для DWS Global Macro Fund (MGINX) составляет 3.52%, в то время как у DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что MGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGINXKDHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.81%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

9.83%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

17.49%

-9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

13.94%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

16.83%

-9.33%