Сравнение MGIC с URGN
MGIC (Magic Software Enterprises Ltd) and URGN (UroGen Pharma Ltd.) are both stocks. MGIC operates in Information Technology Services (Technology), while URGN operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, MGIC returned 5.15%/yr vs 8.95%/yr for URGN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGIC и URGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGIC показывает доходность -32.50%, что значительно ниже, чем у URGN с доходностью 17.85%.
MGIC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -32.50%
- 6 месяцев
- -30.72%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 13.11%
URGN
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 15.82%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 460.98%
- 3 года*
- 42.24%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGIC и URGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIC Magic Software Enterprises Ltd | -32.50% | 123.97% | 29.28% | -36.46% | -21.27% | 37.01% | 63.06% | 32.73% | -5.91% | 12.13% |
URGN UroGen Pharma Ltd. | 17.85% | 119.91% | -29.00% | 69.11% | -6.73% | -47.23% | -46.00% | -22.50% | 15.72% | 166.17% |
Correlation
The correlation between MGIC and URGN is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
MGIC:
$853.34M
URGN:
$1.39B
MGIC:
$0.82
URGN:
-$2.73
MGIC:
1.41
URGN:
9.59
MGIC:
$603.22M
URGN:
$140.49M
MGIC:
$169.17M
URGN:
$126.24M
MGIC:
$86.68M
URGN:
-$117.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGIC vs. URGN — Ранг доходности на риск
MGIC
URGN
Сравнение MGIC c URGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magic Software Enterprises Ltd (MGIC) и UroGen Pharma Ltd. (URGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGIC | URGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.61 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 11.01 | -10.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 22.86 | -22.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGIC | URGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 4.75 | -4.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.10 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.10 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MGIC и URGN
Максимальная просадка MGIC за все время составила -97.62%, примерно равная максимальной просадке URGN в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIC и URGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGIC | URGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.62% | -93.98% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.32% | -42.22% | +4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.55% | -82.64% | +43.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | -82.64% | +18.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.21% | -57.75% | +20.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.98% | -61.54% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.19% | 20.30% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGIC и URGN
Текущая волатильность для Magic Software Enterprises Ltd (MGIC) составляет 0.00%, в то время как у UroGen Pharma Ltd. (URGN) волатильность равна 20.42%. Это указывает на то, что MGIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGIC | URGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 20.42% | -20.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.56% | 44.00% | -8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.40% | 97.86% | -54.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.05% | 91.54% | -53.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.26% | 79.55% | -44.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGIC и URGN
Дивидендная доходность MGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как URGN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIC Magic Software Enterprises Ltd | 2.57% | 3.01% | 3.66% | 6.47% | 3.16% | 2.12% | 1.63% | 3.13% | 3.74% | 2.57% | 2.62% | 3.18% |
URGN UroGen Pharma Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGIC и URGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magic Software Enterprises Ltd и UroGen Pharma Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGIC и URGN
MGIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magic Software Enterprises Ltd сообщила о валовой прибыли в 44.21M при выручке в 161.66M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
URGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UroGen Pharma Ltd. сообщила о валовой прибыли в 46.82M при выручке в 50.96M, что соответствует валовой рентабельности в 91.9%.
MGIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magic Software Enterprises Ltd сообщила об операционной прибыли в 17.12M при выручке в 161.66M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
URGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UroGen Pharma Ltd. сообщила об операционной прибыли в -20.26M при выручке в 50.96M, что соответствует операционной рентабельности -39.8%.
MGIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magic Software Enterprises Ltd сообщила о чистой прибыли в 9.86M при выручке в 161.66M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
URGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UroGen Pharma Ltd. сообщила о чистой прибыли в -23.57M при выручке в 50.96M, что соответствует чистой рентабельности -46.3%.
Часто задаваемые вопросы
MGIC and URGN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URGN has higher volatility (20.42%) compared to MGIC (0.00%). In terms of maximum drawdown, MGIC dropped -97.62% vs URGN's -93.98%.
URGN currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGIC и URGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор