Сравнение URGN с ADVM
URGN (UroGen Pharma Ltd.) and ADVM (Adverum Biotechnologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, URGN returned 8.95%/yr vs -33.53%/yr for ADVM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URGN и ADVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
URGN
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 15.82%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 460.98%
- 3 года*
- 42.24%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- —
ADVM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 76.52%
- 3 года*
- -31.39%
- 5 лет*
- -33.53%
- 10 лет*
- -20.75%
Сравнение доходности по годам URGN и ADVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URGN UroGen Pharma Ltd. | 17.85% | 119.91% | -29.00% | 69.11% | -6.73% | -47.23% | -46.00% | -22.50% | 15.72% | 166.17% |
ADVM Adverum Biotechnologies, Inc. | 0.00% | -6.64% | -37.96% | 29.91% | -67.07% | -83.76% | -5.90% | 265.71% | -10.00% | 22.81% |
Correlation
The correlation between URGN and ADVM is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.25 |
The correlation between URGN and ADVM shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
URGN:
$1.39B
ADVM:
$102.40M
URGN:
-$2.73
ADVM:
-$9.19
URGN:
$140.49M
ADVM:
$0.00
URGN:
$126.24M
ADVM:
-$465.00K
URGN:
-$117.04M
ADVM:
-$205.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URGN vs. ADVM — Ранг доходности на риск
URGN
ADVM
Сравнение URGN c ADVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UroGen Pharma Ltd. (URGN) и Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URGN | ADVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.37 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.01 | 3.54 | +7.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.86 | 5.68 | +17.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URGN | ADVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75 | 1.44 | +3.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.45 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.31 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок URGN и ADVM
Максимальная просадка URGN за все время составила -93.98%, что меньше максимальной просадки ADVM в -99.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URGN и ADVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URGN | ADVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.98% | -99.20% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.22% | -27.61% | -14.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.64% | -92.70% | +10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.64% | -94.63% | +11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.75% | -98.30% | +40.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.54% | -69.73% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.30% | 24.84% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности URGN и ADVM
UroGen Pharma Ltd. (URGN) имеет более высокую волатильность в 20.42% по сравнению с Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что URGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URGN | ADVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.42% | 0.00% | +20.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.00% | 26.18% | +17.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.86% | 67.98% | +29.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.54% | 76.85% | +14.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.55% | 81.31% | -1.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URGN и ADVM
Ни URGN, ни ADVM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URGN и ADVM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UroGen Pharma Ltd. и Adverum Biotechnologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
URGN and ADVM have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URGN has higher volatility (20.42%) compared to ADVM (0.00%). In terms of maximum drawdown, URGN dropped -93.98% vs ADVM's -99.20%.
URGN currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URGN и ADVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор