Сравнение MGHYX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global High Income Fund (MGHYX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
MGHYX управляется DWS. Фонд был запущен 16 мар. 1998 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MGHYX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGHYX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGHYX DWS Global High Income Fund | -0.34% | 9.82% | 6.99% | 11.17% | -11.67% | 3.22% | 6.83% | 16.36% | -1.85% | 6.49% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, MGHYX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции MGHYX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.07% против 6.88% соответственно.
MGHYX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 5.07%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGHYX и PRCPX
MGHYX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
MGHYX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
MGHYX
PRCPX
Сравнение MGHYX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global High Income Fund (MGHYX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGHYX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 3.49 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 5.55 | -2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.93 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 4.86 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 22.46 | -10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGHYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 3.49 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.24 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.27 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.88 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между MGHYX и PRCPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGHYX и PRCPX
Дивидендная доходность MGHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGHYX DWS Global High Income Fund | 7.33% | 7.17% | 5.58% | 4.35% | 5.81% | 4.20% | 5.81% | 5.63% | 6.96% | 3.76% | 0.00% | 0.00% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок MGHYX и PRCPX
Максимальная просадка MGHYX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGHYX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGHYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.47% | -23.07% | -30.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -3.03% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.93% | -14.34% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.84% | -23.07% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -1.24% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.27% | -3.16% | -21.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.66% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGHYX и PRCPX
DWS Global High Income Fund (MGHYX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что MGHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGHYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.24% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 2.48% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 4.12% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 4.79% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 5.45% | +0.45% |