PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MGHYX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MGHYX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global High Income Fund (MGHYX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGHYX и PRCPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGHYX
DWS Global High Income Fund
-0.34%9.82%6.99%11.17%-11.67%3.22%6.83%16.36%-1.85%6.49%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, MGHYX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции MGHYX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.07% против 6.88% соответственно.


MGHYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.21%
1 год
8.81%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.07%

PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DWS Global High Income Fund

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Сравнение комиссий MGHYX и PRCPX

MGHYX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.


Доходность на риск

MGHYX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGHYX
Ранг доходности на риск MGHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGHYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGHYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGHYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGHYX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global High Income Fund (MGHYX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGHYXPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

3.49

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

5.55

-2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.93

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

4.86

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

22.46

-10.56

MGHYX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGHYX на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGHYX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MGHYXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

3.49

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.24

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.27

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.88

-0.86

Корреляция

Корреляция между MGHYX и PRCPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MGHYX и PRCPX

Дивидендная доходность MGHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGHYX
DWS Global High Income Fund
7.33%7.17%5.58%4.35%5.81%4.20%5.81%5.63%6.96%3.76%0.00%0.00%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок MGHYX и PRCPX

Максимальная просадка MGHYX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGHYX и PRCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


MGHYXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-23.07%

-30.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-3.03%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.93%

-14.34%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.84%

-23.07%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.24%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.27%

-3.16%

-21.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.66%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MGHYX и PRCPX

DWS Global High Income Fund (MGHYX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что MGHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MGHYXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.24%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

2.48%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

4.12%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

4.79%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

5.45%

+0.45%