Сравнение MGGIX с SSGLX
MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and SSGLX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.43%/yr vs 9.80%/yr for SSGLX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for SSGLX.
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и SSGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 14.68%. За последние 10 лет акции MGGIX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 13.43% против 9.80% соответственно.
MGGIX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- -6.01%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 13.43%
SSGLX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 14.68%
- 6 месяцев
- 16.87%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам MGGIX и SSGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 3.91% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 14.68% | 32.64% | 4.98% | 15.67% | -16.44% | 8.36% | 11.11% | 21.52% | -14.05% | 27.12% |
Correlation
The correlation between MGGIX and SSGLX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.71 |
The correlation between MGGIX and SSGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGIX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск
MGGIX
SSGLX
Сравнение MGGIX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGGIX | SSGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.46 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.90 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 11.26 | -11.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGGIX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 2.41 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.58 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.44 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и SSGLX
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и SSGLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGIX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -35.88% | -23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -11.22% | -16.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.65% | -13.56% | -14.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -30.08% | -20.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -35.88% | -15.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -0.26% | -11.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -8.23% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.39% | 2.88% | +9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и SSGLX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGIX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 4.56% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | 11.39% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 13.54% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.00% | 14.74% | +11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 16.23% | +6.81% |
Сравнение комиссий MGGIX и SSGLX
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и SSGLX
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 3.85% | 4.41% | 4.46% | 2.98% | 2.85% | 4.20% | 1.72% | 4.80% | 8.32% | 3.98% | 1.52% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
MGGIX and SSGLX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGIX has higher volatility (6.12%) compared to SSGLX (4.56%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs SSGLX's -35.88%.
SSGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGIX и SSGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор