PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGIX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGGIX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

MGGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MGGIX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGGIX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		-11.67%1.86%27.50%49.70%-41.57%0.22%55.49%35.44%-5.65%49.45%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, MGGIX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции MGGIX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 12.03% против 8.79% соответственно.

MGGIX

1 день
3.80%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-11.67%
6 месяцев
-22.68%
1 год
-9.14%
3 года*
12.52%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
12.03%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с MGGIX:
MGGIX с LISIXMGGIX с RGGYXMGGIX с FCNTXMGGIX с IWYMGGIX с SPGMMGGIX с FBGRXMGGIX с VOO
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий MGGIX и SSGLX

MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

MGGIX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGIX
Ранг доходности на риск MGGIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGIX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGGIXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

1.76

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

2.37

-2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.36

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.35

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

9.17

-10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGGIX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGIX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGIX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGGIXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

1.76

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.49

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.38

+0.11

Корреляция

Корреляция между MGGIX и SSGLX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGIX и SSGLX

MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		0.00%0.00%9.27%2.13%22.94%4.92%1.16%0.00%0.79%0.39%7.04%1.26%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок MGGIX и SSGLX

Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGGIXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.08%

-35.88%

-23.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.65%

-11.22%

-16.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.02%

-30.08%

-20.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-35.88%

-15.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.77%

-9.15%

-15.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-8.32%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

2.87%

+7.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGIX и SSGLX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGGIXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

6.71%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.30%

10.18%

+8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

15.57%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.90%

14.51%

+11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

16.15%

+6.75%