PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGIX с IWFQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGGIX с IWFQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L).

MGGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. IWFQ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MGGIX и IWFQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGGIX и IWFQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		-11.67%1.86%27.50%49.70%-41.57%0.22%55.49%35.44%-5.65%49.45%
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		-1.37%15.51%16.94%25.44%-19.22%24.04%14.33%30.91%-7.87%23.17%
Разные валюты инструментов

MGGIX торгуется в USD, в то время как IWFQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MGGIX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у IWFQ.L с доходностью -1.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGGIX имеют среднегодовую доходность 12.03%, а акции IWFQ.L немного отстают с 11.47%.

MGGIX

1 день
3.80%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-11.67%
6 месяцев
-22.68%
1 год
-9.14%
3 года*
12.52%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
12.03%

IWFQ.L

1 день
2.42%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
2.06%
1 год
16.14%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.67%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

Часто сравнивают с MGGIX:
MGGIX с LISIXMGGIX с RGGYXMGGIX с FCNTXMGGIX с IWYMGGIX с FBGRXMGGIX с SPGMMGGIX с VOO
Часто сравнивают с IWFQ.L:
IWFQ.L с IUQF.LIWFQ.L с SWDA.LIWFQ.L с GGRA.LIWFQ.L с GERD.DEIWFQ.L с GOGB.LIWFQ.L с URTHIWFQ.L с MWMIX

Сравнение комиссий MGGIX и IWFQ.L

MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWFQ.L в 0.30%.

MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS

Доходность на риск

MGGIX vs. IWFQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGIX
Ранг доходности на риск MGGIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
IWFQ.L
Ранг доходности на риск IWFQ.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFQ.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFQ.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFQ.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFQ.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFQ.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGIX c IWFQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGGIXIWFQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

1.06

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

1.54

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.22

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.73

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

7.10

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGGIX vs. IWFQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGIX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа IWFQ.L равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGIX и IWFQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGGIXIWFQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

1.06

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.63

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.67

-0.19

Корреляция

Корреляция между MGGIX и IWFQ.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGIX и IWFQ.L

Ни MGGIX, ни IWFQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		0.00%0.00%9.27%2.13%22.94%4.92%1.16%0.00%0.79%0.39%7.04%1.26%
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGGIX и IWFQ.L

Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки IWFQ.L в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и IWFQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MGGIXIWFQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.08%

-23.91%

-35.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.65%

-9.89%

-17.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.02%

-17.96%

-33.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-23.91%

-27.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.77%

-4.30%

-20.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-3.66%

-7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

1.79%

+8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGIX и IWFQ.L

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWFQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGGIXIWFQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

4.92%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.30%

8.43%

+9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

15.20%

+9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.90%

15.32%

+10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

15.45%

+7.45%