Сравнение MGFIX с BCPIX
MGFIX (AMG GW&K ESG Bond Fund) and BCPIX (Brandes Core Plus Fixed Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, MGFIX returned 1.39%/yr vs 1.78%/yr for BCPIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MGFIX charges 0.68%/yr vs 0.30%/yr for BCPIX.
Доходность
Сравнение доходности MGFIX и BCPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGFIX показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у BCPIX с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции MGFIX уступали акциям BCPIX по среднегодовой доходности: 1.39% против 1.78% соответственно.
MGFIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
BCPIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение доходности по годам MGFIX и BCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGFIX AMG GW&K ESG Bond Fund | 0.44% | 7.26% | 1.50% | 6.69% | -13.17% | -9.68% | 7.34% | 11.11% | -1.82% | 6.78% |
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | 0.16% | 6.71% | 1.98% | 6.70% | -10.78% | -0.34% | 5.77% | 6.65% | -0.45% | 2.74% |
Correlation
The correlation between MGFIX and BCPIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.81 |
The correlation between MGFIX and BCPIX shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGFIX vs. BCPIX — Ранг доходности на риск
MGFIX
BCPIX
Сравнение MGFIX c BCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGFIX | BCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.73 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 5.32 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGFIX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.26 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.17 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.43 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.34 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок MGFIX и BCPIX
Максимальная просадка MGFIX за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки BCPIX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGFIX и BCPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGFIX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -22.43% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -2.63% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.75% | -5.44% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.68% | -15.19% | -4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | -15.19% | -9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -1.05% | -7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -4.25% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.85% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGFIX и BCPIX
AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) имеют волатильность 1.36% и 1.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGFIX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.31% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.63% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 3.61% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 5.09% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 4.17% | +1.07% |
Сравнение комиссий MGFIX и BCPIX
MGFIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BCPIX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGFIX и BCPIX
Дивидендная доходность MGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности BCPIX в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | 4.22% | 4.32% | 3.67% | 2.91% | 2.54% | 1.89% | 1.76% | 2.77% | 2.90% | 2.49% | 2.84% | 2.72% |
MGFIX AMG GW&K ESG Bond Fund | 4.07% | 3.85% | 3.56% | 2.94% | 2.41% | 2.21% | 3.38% | 4.20% | 3.89% | 3.81% | 4.96% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
MGFIX and BCPIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGFIX has higher volatility (1.36%) compared to BCPIX (1.31%). In terms of maximum drawdown, MGFIX dropped -25.03% vs BCPIX's -22.43%.
MGFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGFIX и BCPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор