Сравнение MGEMX с GLLSX
MGEMX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio) and GLLSX (abrdn Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, MGEMX returned 4.16%/yr vs 15.00%/yr for GLLSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MGEMX charges 1.05%/yr vs 1.23%/yr for GLLSX.
Доходность
Сравнение доходности MGEMX и GLLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGEMX показывает доходность 35.97%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 45.96%. За последние 10 лет акции MGEMX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 4.16% против 15.00% соответственно.
MGEMX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 35.97%
- 6 месяцев
- -30.76%
- 1 год
- -18.87%
- 3 года*
- 1.34%
- 5 лет*
- -5.10%
- 10 лет*
- 4.16%
GLLSX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 8.91%
- С начала года
- 45.96%
- 6 месяцев
- 50.30%
- 1 год
- 85.77%
- 3 года*
- 29.18%
- 5 лет*
- 17.96%
- 10 лет*
- 15.00%
Сравнение доходности по годам MGEMX и GLLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 35.97% | -34.08% | 8.07% | 12.16% | -25.07% | 3.53% | 14.59% | 37.21% | -17.34% | 34.98% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 45.96% | 34.81% | 0.73% | 21.35% | -23.04% | 36.50% | 15.93% | 23.64% | -11.50% | 23.06% |
Correlation
The correlation between MGEMX and GLLSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.83 |
The correlation between MGEMX and GLLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGEMX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск
MGEMX
GLLSX
Сравнение MGEMX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGEMX | GLLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.74 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 6.14 | -6.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 24.40 | -25.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGEMX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 4.12 | -4.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 1.00 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.85 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.69 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок MGEMX и GLLSX
Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и GLLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGEMX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.93% | -32.59% | -32.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -14.39% | -38.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.50% | -20.95% | -31.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -30.02% | -22.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.50% | -32.59% | -19.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.33% | -0.42% | -31.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.82% | -7.92% | -11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.89% | 3.61% | +26.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEMX и GLLSX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) составляет 8.84%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGEMX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 9.87% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.57% | 19.06% | +54.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.95% | 21.44% | +33.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.98% | 18.09% | +10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 17.80% | +6.91% |
Сравнение комиссий MGEMX и GLLSX
MGEMX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEMX и GLLSX
MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 1.28% | 1.88% | 0.74% | 0.77% | 29.32% | 22.85% | 0.00% | 3.38% | 9.47% | 8.40% | 1.09% | 0.94% |
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 2.48% | 4.48% | 9.05% | 1.07% | 26.00% | 2.46% | 0.60% | 0.82% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MGEMX and GLLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GLLSX has higher volatility (9.87%) compared to MGEMX (8.84%). In terms of maximum drawdown, MGEMX dropped -64.93% vs GLLSX's -32.59%.
GLLSX currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGEMX и GLLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор