PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGEMX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGEMX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

MGEMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 сент. 1992 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MGEMX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGEMX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		3.63%-34.08%8.07%12.16%-25.07%3.53%14.59%37.21%-17.34%34.98%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, MGEMX показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции MGEMX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 1.46% против 11.92% соответственно.

MGEMX

1 день
3.34%
1 месяц
-10.52%
С начала года
3.63%
6 месяцев
-45.69%
1 год
-33.16%
3 года*
-6.94%
5 лет*
-9.33%
10 лет*
1.46%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с MGEMX:
MGEMX с SEMGXMGEMX с DRESXMGEMX с TEQLXMGEMX с COBYXMGEMX с FERGXMGEMX с DEMIXMGEMX с LCSMX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий MGEMX и GLLSX

MGEMX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio

Доходность на риск

MGEMX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGEMX
Ранг доходности на риск MGEMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGEMX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGEMXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

2.70

-3.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

3.29

-3.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.50

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

3.64

-4.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

15.21

-16.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGEMX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGEMX на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEMX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGEMXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

2.70

-3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.73

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.69

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.57

-0.29

Корреляция

Корреляция между MGEMX и GLLSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEMX и GLLSX

MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		0.00%0.00%1.27%2.48%4.48%9.05%1.07%26.00%2.46%0.60%0.82%0.87%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок MGEMX и GLLSX

Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGEMXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.93%

-32.59%

-32.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.50%

-14.39%

-38.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-30.02%

-22.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.50%

-32.59%

-19.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.42%

-11.66%

-36.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-7.99%

-11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.89%

3.44%

+21.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MGEMX и GLLSX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) составляет 10.41%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGEMXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

11.43%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.88%

15.86%

+57.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.60%

19.71%

+34.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

17.27%

+11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

17.37%

+7.11%