Сравнение MGEMX с EAEMX
MGEMX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio) and EAEMX (Parametric Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, MGEMX returned 4.16%/yr vs 7.18%/yr for EAEMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MGEMX charges 1.05%/yr vs 1.58%/yr for EAEMX.
Доходность
Сравнение доходности MGEMX и EAEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGEMX показывает доходность 35.97%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 12.20%. За последние 10 лет акции MGEMX уступали акциям EAEMX по среднегодовой доходности: 4.16% против 7.18% соответственно.
MGEMX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 35.97%
- 6 месяцев
- -30.76%
- 1 год
- -18.87%
- 3 года*
- 1.34%
- 5 лет*
- -5.10%
- 10 лет*
- 4.16%
EAEMX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 13.34%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 7.18%
Сравнение доходности по годам MGEMX и EAEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 35.97% | -34.08% | 8.07% | 12.16% | -25.07% | 3.53% | 14.59% | 37.21% | -17.34% | 34.98% |
EAEMX Parametric Emerging Markets Fund | 12.20% | 27.16% | 5.39% | 9.46% | -11.27% | 4.19% | 2.65% | 12.32% | -14.02% | 27.03% |
Correlation
The correlation between MGEMX and EAEMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2006 г. | 0.92 |
The correlation between MGEMX and EAEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGEMX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск
MGEMX
EAEMX
Сравнение MGEMX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGEMX | EAEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.53 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.11 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 11.43 | -12.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGEMX | EAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 2.65 | -2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.58 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.54 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.30 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MGEMX и EAEMX
Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, примерно равная максимальной просадке EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и EAEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGEMX | EAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.93% | -62.70% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -9.90% | -42.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.50% | -11.74% | -40.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -25.43% | -27.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.50% | -44.16% | -8.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.33% | -0.92% | -31.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.82% | -13.48% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.89% | 2.69% | +27.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEMX и EAEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGEMX | EAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 4.18% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.57% | 9.90% | +63.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.95% | 11.61% | +43.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.98% | 11.60% | +17.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 13.43% | +11.28% |
Сравнение комиссий MGEMX и EAEMX
MGEMX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEMX и EAEMX
MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAEMX Parametric Emerging Markets Fund | 2.52% | 2.83% | 3.00% | 2.71% | 4.40% | 1.64% | 1.08% | 2.48% | 2.14% | 2.31% | 1.52% | 1.68% |
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 2.48% | 4.48% | 9.05% | 1.07% | 26.00% | 2.46% | 0.60% | 0.82% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
MGEMX and EAEMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGEMX has higher volatility (8.84%) compared to EAEMX (4.18%). In terms of maximum drawdown, MGEMX dropped -64.93% vs EAEMX's -62.70%.
EAEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGEMX и EAEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор