PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGEMX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGEMX с EAEMX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MGEMX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio) and EAEMX (Parametric Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, MGEMX returned 2.61%/yr vs 6.29%/yr for EAEMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MGEMX charges 1.05%/yr vs 1.58%/yr for EAEMX.

Доходность

Сравнение доходности MGEMX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGEMX показывает доходность 23.50%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции MGEMX уступали акциям EAEMX по среднегодовой доходности: 2.61% против 6.29% соответственно.

MGEMX

1 день
-2.36%
1 месяц
-6.67%
6 месяцев
17.40%
С начала года
23.50%
1 год
-29.77%
3 года*
-3.63%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
2.61%

EAEMX

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.28%
6 месяцев
4.09%
С начала года
8.96%
1 год
20.25%
3 года*
13.60%
5 лет*
6.77%
10 лет*
6.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGEMX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		23.50%-34.08%8.07%12.16%-25.07%3.53%14.59%37.21%-17.34%34.98%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		8.96%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Correlation

The correlation between MGEMX and EAEMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г.

0.92

The correlation between MGEMX and EAEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с MGEMX:
MGEMX с SEMGXMGEMX с DRESXMGEMX с HLFMXMGEMX с COBYXMGEMX с LCSMXMGEMX с FQEMXMGEMX с TEQLX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с EHSTXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с MEMQXEAEMX с GLLSXEAEMX с PCEMXEAEMX с AIEMX

Доходность на риск

MGEMX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGEMX
Ранг доходности на риск MGEMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGEMX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGEMXEAEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.67

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
2.28

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.32

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.14

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

7.27

-8.19

MGEMX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGEMX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа EAEMX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEMX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGEMX и EAEMX

Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, примерно равная максимальной просадке EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и EAEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGEMXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.93%

-62.70%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.50%

-9.90%

-42.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.50%

-11.74%

-40.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-24.73%

-27.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.50%

-44.16%

-8.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.53%

-3.78%

-34.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

-13.42%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.23%

2.91%

+29.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MGEMX и EAEMX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGEMXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

4.08%

+7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.68%

11.33%

+11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.76%

12.67%

+44.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.68%

11.85%

+17.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

13.38%

+11.66%

Сравнение комиссий MGEMX и EAEMX

MGEMX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEMX и EAEMX

MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.59%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		0.00%0.00%1.27%2.48%4.48%9.05%1.07%26.00%2.46%0.60%0.82%0.87%

Часто задаваемые вопросы

MGEMX and EAEMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGEMX has higher volatility (11.34%) compared to EAEMX (4.08%). In terms of maximum drawdown, MGEMX dropped -64.93% vs EAEMX's -62.70%.

EAEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGEMX и EAEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор