Сравнение MGEMX с DEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).
MGEMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 сент. 1992 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MGEMX и DEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGEMX и DEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 3.63% | -34.08% | 8.07% | 12.16% | -25.07% | 3.53% | 14.59% | 37.21% | -17.34% | 34.98% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 14.18% | 86.79% | 6.52% | 17.59% | -28.66% | -2.08% | 26.09% | 24.33% | -17.10% | 41.98% |
Доходность по периодам
С начала года, MGEMX показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции MGEMX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 1.46% против 14.48% соответственно.
MGEMX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- -45.69%
- 1 год
- -33.16%
- 3 года*
- -6.94%
- 5 лет*
- -9.33%
- 10 лет*
- 1.46%
DEMIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -17.25%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 42.84%
- 1 год
- 103.49%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGEMX и DEMIX
MGEMX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.
Доходность на риск
MGEMX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск
MGEMX
DEMIX
Сравнение MGEMX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGEMX | DEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 3.23 | -3.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 3.37 | -3.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.52 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 4.84 | -5.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 19.15 | -20.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGEMX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 3.23 | -3.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.53 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.66 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.45 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MGEMX и DEMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEMX и DEMIX
MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 2.48% | 4.48% | 9.05% | 1.07% | 26.00% | 2.46% | 0.60% | 0.82% | 0.87% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 16.62% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок MGEMX и DEMIX
Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, примерно равная максимальной просадке DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и DEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGEMX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.93% | -63.15% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -20.32% | -32.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -43.95% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.50% | -46.29% | -6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.42% | -18.94% | -29.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -18.54% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.89% | 5.14% | +19.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEMX и DEMIX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) составляет 10.41%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGEMX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 19.21% | -8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.88% | 28.39% | +44.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.60% | 33.29% | +21.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 23.11% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 21.94% | +2.54% |