Сравнение MGDIX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
MGDIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MGDIX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGDIX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | -1.71% | 12.70% | 9.98% | 14.52% | -2.31% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MGDIX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
MGDIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.71%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGDIX и FRGAX
MGDIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MGDIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
MGDIX
FRGAX
Сравнение MGDIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGDIX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.33 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.93 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.74 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 7.96 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGDIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.33 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.27 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между MGDIX и FRGAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGDIX и FRGAX
Дивидендная доходность MGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 5.20% | 5.11% | 8.27% | 0.14% | 7.62% | 11.17% | 5.44% | 4.58% | 11.08% | 2.83% | 2.25% | 5.77% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGDIX и FRGAX
Максимальная просадка MGDIX за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGDIX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGDIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -11.77% | -34.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -8.53% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -5.02% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -1.62% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.87% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGDIX и FRGAX
MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что MGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGDIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.51% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 7.04% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 12.09% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 10.33% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 10.33% | +3.76% |