PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGBJX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGBJX с MFEIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MGBJX (MFS Global Opportunistic Bond Fund) and MFEIX (MFS Growth I) are both mutual funds - MGBJX is a Global Bonds fund managed by MFS, while MFEIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MGBJX returned 2.07%/yr vs 17.54%/yr for MFEIX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. MGBJX charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for MFEIX.

Доходность

Сравнение доходности MGBJX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Opportunistic Bond Fund (MGBJX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGBJX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у MFEIX с доходностью 5.50%. За последние 10 лет акции MGBJX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 2.07% против 17.54% соответственно.

MGBJX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.44%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.07%

MFEIX

1 день
0.53%
1 месяц
1.97%
С начала года
5.50%
6 месяцев
4.81%
1 год
15.86%
3 года*
26.33%
5 лет*
13.90%
10 лет*
17.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGBJX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGBJX
MFS Global Opportunistic Bond Fund		0.40%5.91%2.45%8.19%-11.31%-2.97%10.92%8.56%-2.04%7.78%
MFEIX
MFS Growth I		5.50%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Correlation

The correlation between MGBJX and MFEIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г.

0.10

The correlation between MGBJX and MFEIX shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Opportunistic Bond Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с MGBJX:
MGBJX с PYGSXMGBJX с DFGFXMGBJX с MEIIXMGBJX с MITTXMGBJX с MDIJXMGBJX с DGFFXMGBJX с MINIX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Доходность на риск

MGBJX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGBJX
Ранг доходности на риск MGBJX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGBJX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGBJX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGBJX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGBJX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGBJX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGBJX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Opportunistic Bond Fund (MGBJX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGBJXMFEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.01

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.46

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

0.93

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

3.01

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGBJX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGBJX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFEIX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGBJX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGBJXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.01

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.64

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.83

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MGBJX и MFEIX

Максимальная просадка MGBJX за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGBJX и MFEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGBJXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.96%

-72.24%

+54.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-17.30%

+14.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.61%

-23.24%

+17.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-36.11%

+19.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.96%

-36.11%

+18.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.08%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-23.73%

+18.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

5.31%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MGBJX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Global Opportunistic Bond Fund (MGBJX) составляет 1.37%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что MGBJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGBJXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

3.89%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

12.30%

-9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49%

15.88%

-12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.35%

21.90%

-17.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

21.24%

-16.58%

Сравнение комиссий MGBJX и MFEIX

MGBJX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGBJX и MFEIX

Дивидендная доходность MGBJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности MFEIX в 14.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEIX
MFS Growth I		14.21%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%
MGBJX
MFS Global Opportunistic Bond Fund		4.76%4.50%3.03%1.99%3.42%5.25%3.61%2.29%2.19%1.59%1.68%2.18%

Часто задаваемые вопросы

MGBJX and MFEIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFEIX has higher volatility (3.89%) compared to MGBJX (1.37%). In terms of maximum drawdown, MGBJX dropped -17.96% vs MFEIX's -72.24%.

MGBJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGBJX и MFEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор