- ISIN
- US5527465968
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 1 июн. 2010 г.
- Категория
- Global Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MGBJX
MFS Global Opportunistic Bond Fund (MGBJX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции MGBJX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MGBJX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,044.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Global Opportunistic Bond Fund (MGBJX) показал доход в 1.02% с начала года и 3.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGBJX составила 1.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.56%.
MFS Global Opportunistic Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 1.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.56%
Доходность MGBJX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был май 2013 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MGBJX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.57% | 1.17% | -2.33% | 0.58% | 0.82% | 0.25% | 1.02% | ||||||
| 2025 | 0.51% | 1.15% | -0.69% | 0.91% | -0.08% | 1.27% | -0.08% | 0.90% | 1.01% | 0.68% | 0.20% | -0.03% | 5.91% |
| 2024 | -0.54% | -0.70% | 1.27% | -2.08% | 0.78% | 0.50% | 2.16% | 1.26% | 1.24% | -1.91% | 1.50% | -0.95% | 2.45% |
| 2023 | 3.38% | -1.51% | 1.65% | 0.38% | -0.89% | 0.24% | 0.23% | -0.48% | -2.48% | -1.44% | 4.46% | 4.67% | 8.19% |
| 2022 | -1.83% | -1.98% | -1.09% | -3.11% | -0.68% | -3.07% | 2.92% | -1.96% | -3.40% | -0.16% | 3.50% | -0.82% | -11.31% |
| 2021 | -1.01% | -1.75% | -1.56% | 1.22% | 0.14% | 0.67% | 0.77% | -0.07% | -0.81% | -0.82% | 0.03% | 0.23% | -2.97% |
Метрики бенчмарка
MFS Global Opportunistic Bond Fund has an annualized alpha of 1.67%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 2010.
- This fund participated in 22.79% of S&P 500 Index downside but only 15.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.67%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 15.10%
- Участие в снижении
- 22.79%
Комиссия
Комиссия MGBJX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGBJX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Global Opportunistic Bond Fund (MGBJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGBJX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.30 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 10.05 | -5.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Global Opportunistic Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.37 | $0.25 | $0.16 | $0.26 | $0.47 | $0.35 | $0.21 | $0.19 | $0.14 | $0.14 | $0.18 |
Дивидендный доход | 4.44% | 4.50% | 3.03% | 1.99% | 3.42% | 5.25% | 3.61% | 2.29% | 2.19% | 1.59% | 1.68% | 2.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Global Opportunistic Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.11 | $0.37 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.16 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.16 | $0.26 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.33 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Global Opportunistic Bond Fund показал максимальную просадку в 17.96%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 726 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Global Opportunistic Bond Fund составляет 0.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -17.96%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 2y 11mo | 4y 8moянв. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -14.02%нояб. 2015 г. | 2y 6mo | 3y 7mo | 6y 1moмай 2013 г. - июнь 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -11.49%март 2020 г. | 8d | 3mo 28d | 4mo 6dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2010 года2010 | -7.55%дек. 2010 г. | 1mo 10d | 7mo 9d | 8mo 19dнояб. 2010 г. - июль 2011 г. |
Откат 2011 года2011 | -5.08%нояб. 2011 г. | 3mo 5d | 9mo 21d | 1y 21dавг. 2011 г. - сент. 2012 г. |
Показатели просадок
| MGBJX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -56.78% | +38.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -9.10% | +5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.61% | -18.90% | +13.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -25.43% | +8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.96% | -33.92% | +15.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -1.45% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -10.71% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.08% | -1.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MGBJX
Добавьте MFS Global Opportunistic Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MGBJX