Сравнение MGAFX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
MGAFX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MGAFX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGAFX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGAFX Praxis Genesis Growth Portfolio | -1.01% | 15.50% | 11.51% | 16.96% | -17.05% | 24.51% | 14.09% | 24.08% | -6.55% | 16.70% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MGAFX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции MGAFX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 9.81% против 5.50% соответственно.
MGAFX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.81%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGAFX и NWQIX
MGAFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
MGAFX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
MGAFX
NWQIX
Сравнение MGAFX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGAFX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.69 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 3.72 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.59 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 3.30 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 13.39 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGAFX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.69 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.87 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.73 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MGAFX и NWQIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGAFX и NWQIX
Дивидендная доходность MGAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGAFX Praxis Genesis Growth Portfolio | 4.48% | 4.45% | 3.36% | 2.29% | 3.02% | 10.83% | 4.87% | 4.42% | 6.15% | 4.19% | 3.50% | 4.01% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок MGAFX и NWQIX
Максимальная просадка MGAFX за все время составила -28.63%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGAFX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGAFX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.63% | -23.89% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -3.75% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -17.75% | -6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.63% | -23.89% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -1.82% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -3.03% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 0.92% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGAFX и NWQIX
Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что MGAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGAFX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 1.97% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 2.98% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 4.54% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 5.66% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 6.32% | +7.77% |