PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWTX с NRIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFWTX с NRIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX).

MFWTX управляется MFS. Фонд был запущен 3 сент. 1990 г.. NRIIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 12 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MFWTX и NRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFWTX и NRIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		0.98%15.48%3.92%10.29%-10.86%8.31%9.35%18.25%-7.19%14.77%
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		2.36%12.55%7.56%10.38%-11.50%10.58%-3.45%22.74%-6.10%12.39%

Доходность по периодам

С начала года, MFWTX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у NRIIX с доходностью 2.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFWTX имеют среднегодовую доходность 6.10%, а акции NRIIX немного отстают с 5.84%.

MFWTX

1 день
1.39%
1 месяц
-4.37%
С начала года
0.98%
6 месяцев
3.14%
1 год
12.67%
3 года*
9.16%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.10%

NRIIX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.72%
С начала года
2.36%
6 месяцев
3.41%
1 год
11.07%
3 года*
10.16%
5 лет*
5.35%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund

Nuveen Real Asset Income Fund

Часто сравнивают с MFWTX:
MFWTX с TIBAXMFWTX с COSZXMFWTX с MALOXMFWTX с CAIBXMFWTX с AMECXMFWTX с MIGFXMFWTX с SGENX
Часто сравнивают с NRIIX:
NRIIX с ASETNRIIX с SVAIXNRIIX с FRELNRIIX с VOONRIIX с FESGXNRIIX с TRXAXNRIIX с CIBFX

Сравнение комиссий MFWTX и NRIIX

MFWTX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии NRIIX в 0.91%.

MFWTX
MFS Global Total Return Fund
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund

Доходность на риск

MFWTX vs. NRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWTX
Ранг доходности на риск MFWTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWTX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWTX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NRIIX
Ранг доходности на риск NRIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRIIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRIIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRIIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRIIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWTX c NRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFWTXNRIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.64

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.16

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.07

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

9.00

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFWTX vs. NRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWTX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRIIX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWTX и NRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFWTXNRIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.64

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.64

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.74

+0.08

Корреляция

Корреляция между MFWTX и NRIIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWTX и NRIIX

Дивидендная доходность MFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности NRIIX в 6.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		8.33%8.42%8.94%3.69%2.64%10.29%7.20%4.41%3.33%2.17%1.13%4.29%
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		6.32%6.71%5.39%6.70%5.81%4.34%4.63%5.99%5.82%5.73%5.47%5.70%

Просадки

Сравнение просадок MFWTX и NRIIX

Максимальная просадка MFWTX за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки NRIIX в -37.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWTX и NRIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFWTXNRIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.22%

-37.35%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-5.74%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.36%

-18.44%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.37%

-37.35%

+13.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-3.84%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-3.68%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.32%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWTX и NRIIX

MFS Global Total Return Fund (MFWTX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что MFWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFWTXNRIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.57%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

4.11%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

6.98%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.10%

8.37%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.60%

10.21%

-0.61%