PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWTX с HRLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFWTX с HRLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX).

MFWTX управляется MFS. Фонд был запущен 3 сент. 1990 г.. HRLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MFWTX и HRLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFWTX и HRLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		0.98%15.48%3.92%10.29%-10.86%8.31%9.35%18.25%-7.19%14.77%
HRLYX
Hartford Real Asset Fund		11.62%21.89%-5.41%7.44%0.72%21.58%-1.13%12.34%-10.11%9.57%

Доходность по периодам

С начала года, MFWTX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у HRLYX с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции MFWTX уступали акциям HRLYX по среднегодовой доходности: 6.10% против 7.85% соответственно.

MFWTX

1 день
1.39%
1 месяц
-4.37%
С начала года
0.98%
6 месяцев
3.14%
1 год
12.67%
3 года*
9.16%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.10%

HRLYX

1 день
0.84%
1 месяц
0.56%
С начала года
11.62%
6 месяцев
15.18%
1 год
25.10%
3 года*
10.33%
5 лет*
9.29%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund

Hartford Real Asset Fund

Часто сравнивают с MFWTX:
MFWTX с TIBAXMFWTX с COSZXMFWTX с MALOXMFWTX с CAIBXMFWTX с AMECXMFWTX с MIGFXMFWTX с SGENX
Часто сравнивают с HRLYX:
HRLYX с FEBIXHRLYX с PMFYXHRLYX с SGHIXHRLYX с JNSMXHRLYX с DPREXHRLYX с TRXAXHRLYX с FESGX

Сравнение комиссий MFWTX и HRLYX

MFWTX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии HRLYX в 0.90%.

MFWTX
MFS Global Total Return Fund
HRLYX
Hartford Real Asset Fund

Доходность на риск

MFWTX vs. HRLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWTX
Ранг доходности на риск MFWTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWTX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWTX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HRLYX
Ранг доходности на риск HRLYX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRLYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRLYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRLYX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRLYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRLYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWTX c HRLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFWTXHRLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.80

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

3.65

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.61

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

3.42

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

21.19

-14.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFWTX vs. HRLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWTX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа HRLYX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWTX и HRLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFWTXHRLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.80

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.86

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.28

+0.54

Корреляция

Корреляция между MFWTX и HRLYX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWTX и HRLYX

Дивидендная доходность MFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности HRLYX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		8.33%8.42%8.94%3.69%2.64%10.29%7.20%4.41%3.33%2.17%1.13%4.29%
HRLYX
Hartford Real Asset Fund		3.54%3.95%0.00%4.36%4.79%19.52%3.10%3.11%2.49%3.62%0.76%1.33%

Просадки

Сравнение просадок MFWTX и HRLYX

Максимальная просадка MFWTX за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки HRLYX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWTX и HRLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFWTXHRLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.22%

-45.58%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-7.49%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.36%

-16.86%

-3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.37%

-36.82%

+13.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

0.00%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-14.53%

+10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.21%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWTX и HRLYX

MFS Global Total Return Fund (MFWTX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Hartford Real Asset Fund (HRLYX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что MFWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFWTXHRLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.01%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

5.51%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

9.12%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.10%

10.90%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.60%

12.84%

-3.24%