PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWIX с AGVHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFWIX с AGVHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и American Funds Global Insight Fund (AGVHX).

MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. AGVHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MFWIX и AGVHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и American Funds Global Insight Fund (AGVHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFWIX и AGVHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%2.96%
AGVHX
American Funds Global Insight Fund		-3.56%22.87%10.44%18.56%-15.20%13.88%16.00%4.16%

Доходность по периодам

С начала года, MFWIX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у AGVHX с доходностью -3.56%.

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%

AGVHX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.26%
1 год
16.95%
3 года*
13.03%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund Class I

American Funds Global Insight Fund

Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с MEGIMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX
Часто сравнивают с AGVHX:
AGVHX с VTAGVHX с VOOAGVHX с ^GSPCAGVHX с ANEFXAGVHX с DGEIXAGVHX с SPYAGVHX с VIGAX

Сравнение комиссий MFWIX и AGVHX

MFWIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии AGVHX в 0.47%.

MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I
AGVHX
American Funds Global Insight Fund

Доходность на риск

MFWIX vs. AGVHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AGVHX
Ранг доходности на риск AGVHX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGVHX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGVHX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGVHX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGVHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGVHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWIX c AGVHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и American Funds Global Insight Fund (AGVHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFWIXAGVHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.15

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.68

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.64

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

6.91

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFWIX vs. AGVHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWIX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGVHX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWIX и AGVHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFWIXAGVHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.15

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.57

+0.14

Корреляция

Корреляция между MFWIX и AGVHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWIX и AGVHX

Дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности AGVHX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%
AGVHX
American Funds Global Insight Fund		1.22%1.18%1.27%1.53%1.48%0.86%0.79%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFWIX и AGVHX

Максимальная просадка MFWIX за все время составила -33.01%, что больше максимальной просадки AGVHX в -29.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWIX и AGVHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFWIXAGVHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.01%

-29.73%

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-10.56%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-25.52%

+5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-7.90%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-5.19%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.51%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWIX и AGVHX

Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) составляет 3.44%, в то время как у American Funds Global Insight Fund (AGVHX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что MFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGVHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFWIXAGVHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

6.20%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

9.98%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

15.26%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.11%

14.53%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.61%

17.17%

-7.56%