Сравнение MFVL с TAX
MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) and TAX (Cambria Tax Aware ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MFVL charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for TAX.
Доходность
Сравнение доходности MFVL и TAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFVL показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у TAX с доходностью 8.31%.
MFVL
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 4.94%
- 6 месяцев
- 3.18%
- С начала года
- 4.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 4.18%
- С начала года
- 8.31%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFVL и TAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 4.66% | 1.22% |
TAX Cambria Tax Aware ETF | 8.31% | -0.34% |
Correlation
The correlation between MFVL and TAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFVL vs. TAX — Ранг доходности на риск
MFVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TAX
Сравнение MFVL c TAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и Cambria Tax Aware ETF (TAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFVL | TAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFVL и TAX
Максимальная просадка MFVL за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки TAX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFVL и TAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFVL | TAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -18.85% | +11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.03% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -2.93% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFVL и TAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFVL | TAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 16.39% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.95% | 18.80% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 18.80% | -5.85% |
Сравнение комиссий MFVL и TAX
MFVL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TAX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFVL и TAX
MFVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAX Cambria Tax Aware ETF | 0.32% | 0.34% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
MFVL and TAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAX is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAX is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for MFVL.
TAX has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: Motley Fool and Cambria. Their fees differ too: 0.50% for MFVL and 0.49% for TAX.
Подберите оптимальное распределение для MFVL и TAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор