Сравнение MFUT с JPFP
MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) and JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFUT charges 1.18%/yr vs 0.59%/yr for JPFP.
Доходность
Сравнение доходности MFUT и JPFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFUT
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 13.81%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPFP
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFUT и JPFP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | -4.91% |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | -2.76% |
Correlation
The correlation between MFUT and JPFP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFUT vs. JPFP — Ранг доходности на риск
MFUT
JPFP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MFUT c JPFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFUT | JPFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFUT и JPFP
Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, что больше максимальной просадки JPFP в -5.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и JPFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFUT | JPFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.28% | -5.82% | -23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -4.53% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.28% | -2.33% | -13.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUT и JPFP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFUT | JPFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 22.47% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 22.47% | -8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.49% | 22.47% | -8.98% |
Сравнение комиссий MFUT и JPFP
MFUT берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии JPFP в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUT и JPFP
Ни MFUT, ни JPFP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
MFUT and JPFP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPFP is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPFP is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.
MFUT and JPFP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Cambria and JPMorgan. Their fees differ too: 1.18% for MFUT and 0.59% for JPFP.
Подберите оптимальное распределение для MFUT и JPFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор