PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUT с IBTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUT с IBTI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) and IBTI (iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - MFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Cambria, while IBTI is a Government Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Treasury Index. MFUT is actively managed, while IBTI is passively managed. Over the past year, MFUT returned 28.61% vs 2.98% for IBTI. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MFUT charges 1.18%/yr vs 0.07%/yr for IBTI.

Доходность

Сравнение доходности MFUT и IBTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUT показывает доходность 13.81%, что значительно выше, чем у IBTI с доходностью 0.31%.

MFUT

1 день
-2.52%
1 месяц
-4.70%
С начала года
13.81%
6 месяцев
12.83%
1 год
28.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTI

1 день
0.07%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.56%
1 год
2.98%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUT и IBTI

2026 (YTD)20252024
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF		13.81%-1.83%-16.64%
IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF		0.31%6.15%3.85%

Correlation

The correlation between MFUT and IBTI is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с MFUT:
MFUT с HFMFMFUT с IMFMFUT с SDMFMFUT с DBMFMFUT с GXDWMFUT с CTAMFUT с ASMF
Часто сравнивают с IBTI:
IBTI с SCHDIBTI с BITCIBTI с VTEBIBTI с BILIBTI с TIPIBTI с VOOIBTI с VGIT

Доходность на риск

MFUT vs. IBTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUT
Ранг доходности на риск MFUT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IBTI
Ранг доходности на риск IBTI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUT c IBTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFUTIBTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.78

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.87

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.73

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

8.76

+0.59

MFUT vs. IBTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUT на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTI равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUT и IBTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFUT и IBTI

Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, что больше максимальной просадки IBTI в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и IBTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFUTIBTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.28%

-18.45%

-10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-1.10%

-8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-3.91%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.28%

-8.21%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

0.34%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUT и IBTI

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что MFUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFUTIBTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

0.48%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

1.11%

+12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

1.69%

+13.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

5.00%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

5.15%

+8.34%

Сравнение комиссий MFUT и IBTI

MFUT берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии IBTI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUT и IBTI

MFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF		3.81%3.87%3.92%3.27%1.70%0.90%0.56%
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF		0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFUT and IBTI have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUT has higher volatility (4.28%) compared to IBTI (0.48%). In terms of maximum drawdown, MFUT dropped -29.28% vs IBTI's -18.45%.

On 1-year performance, MFUT leads with 28.61% vs 2.98% for IBTI. On fees, IBTI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTI has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MFUT has performed better with a 28.61% return vs 2.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.

IBTI has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.00% for MFUT.

MFUT is categorized as Systematic Trend, while IBTI is Government Bonds. They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 1.18% for MFUT and 0.07% for IBTI.

MFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUT и IBTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор