PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUL с SNAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFUL с SNAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mindful Conservative ETF (MFUL) и Mohr Sector Nav ETF (SNAV).

MFUL и SNAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. SNAV - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MFUL и SNAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mindful Conservative ETF (MFUL) и Mohr Sector Nav ETF (SNAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFUL и SNAV

2026 (YTD)202520242023
MFUL
Mindful Conservative ETF		-0.39%4.51%5.36%2.28%
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		-0.41%15.54%11.11%12.25%

Доходность по периодам

С начала года, MFUL показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у SNAV с доходностью -0.41%.

MFUL

1 день
0.14%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-0.43%
1 год
3.40%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

SNAV

1 день
0.05%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.44%
1 год
16.82%
3 года*
12.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mindful Conservative ETF

Mohr Sector Nav ETF

Часто сравнивают с MFUL:
MFUL с AVUVMFUL с MDIVMFUL с DBMFMFUL с TSPXMFUL с CGBLMFUL с EAOMMFUL с RAA
Часто сравнивают с SNAV:
SNAV с BDGSSNAV с FSELXSNAV с FTIFSNAV с RSSYSNAV с SAMTSNAV с SPXMSNAV с UNOV

Сравнение комиссий MFUL и SNAV

MFUL берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии SNAV в 1.30%.

SNAV
Mohr Sector Nav ETF
MFUL
Mindful Conservative ETF

Доходность на риск

MFUL vs. SNAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SNAV
Ранг доходности на риск SNAV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUL c SNAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и Mohr Sector Nav ETF (SNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFULSNAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.11

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.55

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.47

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

6.51

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUL vs. SNAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUL на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа SNAV равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUL и SNAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFULSNAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.11

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.87

-1.05

Корреляция

Корреляция между MFUL и SNAV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUL и SNAV

Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как SNAV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.12%3.31%2.59%5.00%0.29%
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		0.00%0.00%0.94%3.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFUL и SNAV

Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, примерно равная максимальной просадке SNAV в -16.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и SNAV.

Загрузка...

Показатели просадок

MFULSNAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-16.61%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.77%

-11.42%

+7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-5.03%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-2.58%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.57%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUL и SNAV

Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.77%, в то время как у Mohr Sector Nav ETF (SNAV) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFULSNAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

3.40%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

8.36%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

15.26%

-10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

13.80%

-9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.22%

13.80%

-9.58%