PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUL с SNAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUL с SNAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFUL (Mindful Conservative ETF) and SNAV (Mohr Sector Nav ETF) are both exchange-traded funds - MFUL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Mohr Funds, while SNAV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Mohr Funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MFUL returned 4.93%/yr vs 15.73%/yr for SNAV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFUL charges 1.10%/yr vs 1.30%/yr for SNAV.

Доходность

Сравнение доходности MFUL и SNAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mindful Conservative ETF (MFUL) и Mohr Sector Nav ETF (SNAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUL показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у SNAV с доходностью 11.72%.

MFUL

1 день
0.20%
1 месяц
1.28%
С начала года
3.49%
6 месяцев
3.47%
1 год
7.17%
3 года*
4.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

SNAV

1 день
0.13%
1 месяц
6.05%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.40%
1 год
25.44%
3 года*
15.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUL и SNAV

2026 (YTD)202520242023
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.49%4.51%5.36%2.28%
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		11.72%15.54%11.11%12.25%

Correlation

The correlation between MFUL and SNAV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.74

The correlation between MFUL and SNAV shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MFUL и SNAV

Секторы
MFUL
SNAV

Технологии

25.8%
38.4%

Финансовые услуги

10.7%
16.5%

Промышленность

9.9%
6.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
6.5%

Коммуникационные услуги

8.4%
5.8%

Здравоохранение

8.4%
14.5%

Энергетика

8.0%
2.4%

Потребительский защитный сектор

6.7%
3.4%

Коммунальные услуги

5.5%
2.2%

Сырьевые материалы

5.5%
1.6%

Недвижимость

2.4%
2.1%

Технологии

MFUL
25.8%
SNAV
38.4%

Финансовые услуги

MFUL
10.7%
SNAV
16.5%

Промышленность

MFUL
9.9%
SNAV
6.6%

Потребительский циклический сектор

MFUL
8.7%
SNAV
6.5%

Коммуникационные услуги

MFUL
8.4%
SNAV
5.8%

Здравоохранение

MFUL
8.4%
SNAV
14.5%

Энергетика

MFUL
8.0%
SNAV
2.4%

Потребительский защитный сектор

MFUL
6.7%
SNAV
3.4%

Коммунальные услуги

MFUL
5.5%
SNAV
2.2%

Сырьевые материалы

MFUL
5.5%
SNAV
1.6%

Недвижимость

MFUL
2.4%
SNAV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mindful Conservative ETF

Mohr Sector Nav ETF

Часто сравнивают с MFUL:
MFUL с AVUVMFUL с RAAMFUL с MDIVMFUL с TSPXMFUL с USAFMFUL с DBMFMFUL с CGBL
Часто сравнивают с SNAV:
SNAV с BDGSSNAV с FSELXSNAV с RULESNAV с FTIFSNAV с RSSYSNAV с SPTMSNAV с UNOV

Доходность на риск

MFUL vs. SNAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SNAV
Ранг доходности на риск SNAV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUL c SNAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и Mohr Sector Nav ETF (SNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFULSNAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.40

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.24

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.96

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

14.22

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUL vs. SNAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUL на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNAV равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUL и SNAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFULSNAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.40

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.11

-1.09

Просадки

Сравнение просадок MFUL и SNAV

Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, примерно равная максимальной просадке SNAV в -16.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и SNAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFULSNAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-16.61%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-6.45%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.74%

-16.61%

+11.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.54%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-2.51%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.79%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUL и SNAV

Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.44%, в то время как у Mohr Sector Nav ETF (SNAV) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFULSNAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

3.05%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

7.28%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

10.66%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

13.63%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

13.63%

-9.39%

Сравнение комиссий MFUL и SNAV

MFUL берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии SNAV в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUL и SNAV

Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как SNAV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.00%3.31%2.59%5.00%0.29%
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		0.00%0.00%0.94%3.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFUL and SNAV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNAV has higher volatility (3.05%) compared to MFUL (1.44%). In terms of maximum drawdown, MFUL dropped -16.41% vs SNAV's -16.61%.

On 3-year performance, SNAV leads with 15.73% vs 4.93% for MFUL. On fees, MFUL is cheaper at 1.10% per year. On volatility, MFUL has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SNAV has performed better with a 15.73% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUL is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.30% for SNAV.

MFUL has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for SNAV.

MFUL is categorized as Diversified Portfolio, while SNAV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.10% for MFUL and 1.30% for SNAV.

SNAV currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUL и SNAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор