PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUL с FEQT.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFUL с FEQT.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mindful Conservative ETF (MFUL) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO).

MFUL и FEQT.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. FEQT.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MFUL и FEQT.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mindful Conservative ETF (MFUL) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFUL и FEQT.NEO

2026 (YTD)20252024
MFUL
Mindful Conservative ETF		-0.39%4.51%4.11%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		1.08%24.03%7.41%
Разные валюты инструментов

MFUL торгуется в USD, в то время как FEQT.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEQT.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MFUL показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у FEQT.NEO с доходностью 1.08%.

MFUL

1 день
0.14%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-0.43%
1 год
3.40%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEQT.NEO

1 день
1.06%
1 месяц
-4.99%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.89%
1 год
21.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mindful Conservative ETF

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Часто сравнивают с MFUL:
MFUL с AVUVMFUL с MDIVMFUL с DBMFMFUL с TSPXMFUL с CGBLMFUL с EAOMMFUL с CEFS
Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с XMTM.TOFEQT.NEO с HEQL.TO

Сравнение комиссий MFUL и FEQT.NEO

MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FEQT.NEO в 0.43%.

MFUL
Mindful Conservative ETF
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Доходность на риск

MFUL vs. FEQT.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUL c FEQT.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFULFEQT.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.38

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.99

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.03

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

9.48

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUL vs. FEQT.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUL на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FEQT.NEO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUL и FEQT.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFULFEQT.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.38

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

1.20

-1.39

Корреляция

Корреляция между MFUL и FEQT.NEO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUL и FEQT.NEO

Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как FEQT.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.12%3.31%2.59%5.00%0.29%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFUL и FEQT.NEO

Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки FEQT.NEO в -13.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и FEQT.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

MFULFEQT.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-13.24%

-3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.77%

-11.15%

+7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-4.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-1.49%

-8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.54%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUL и FEQT.NEO

Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.77%, в то время как у Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFULFEQT.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

5.93%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

10.00%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

16.04%

-11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

14.36%

-10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.22%

14.36%

-10.14%