Сравнение MFUL с DWAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mindful Conservative ETF (MFUL) и Arrow DWA Tactical ETF (DWAT).
MFUL и DWAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. DWAT - это активно управляемый фонд от Arrow Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MFUL и DWAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUL и DWAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | -2.10% |
DWAT Arrow DWA Tactical ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
MFUL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUL и DWAT
MFUL берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии DWAT в 1.66%.
Доходность на риск
MFUL vs. DWAT — Ранг доходности на риск
MFUL
DWAT
Сравнение MFUL c DWAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и Arrow DWA Tactical ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUL | DWAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUL | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUL и DWAT
Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.12% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% |
DWAT Arrow DWA Tactical ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFUL и DWAT
Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и DWAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUL | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | 0.00% | -16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | 0.00% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | 0.00% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUL и DWAT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUL | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 0.00% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 0.00% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 0.00% | +4.22% |