PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFTNX с QNZNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFTNX с QNZNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFTNX (Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class) and QNZNX (AQR Trend Total Return Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 3 years, MFTNX returned 5.82%/yr vs 32.49%/yr for QNZNX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MFTNX charges 1.56%/yr vs 1.52%/yr for QNZNX.

Доходность

Сравнение доходности MFTNX и QNZNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFTNX показывает доходность 17.57%, что значительно ниже, чем у QNZNX с доходностью 18.59%.

MFTNX

1 день
-0.14%
1 месяц
3.66%
С начала года
17.57%
6 месяцев
23.08%
1 год
44.31%
3 года*
5.82%
5 лет*
10.79%
10 лет*
6.55%

QNZNX

1 день
0.37%
1 месяц
4.05%
С начала года
18.59%
6 месяцев
20.46%
1 год
38.56%
3 года*
32.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFTNX и QNZNX

2026 (YTD)2025202420232022
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		17.57%9.44%7.12%-13.65%23.85%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		18.59%22.88%34.96%22.73%1.37%

Correlation

The correlation between MFTNX and QNZNX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.37

Over the past year, MFTNX and QNZNX have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

AQR Trend Total Return Fund

Часто сравнивают с MFTNX:
MFTNX с ASFYXMFTNX с AHLTMFTNX с QMHIXMFTNX с DBMFMFTNX с SPYMFTNX с VOOMFTNX с GFIRX
Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMHIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QLEIXQNZNX с QSPIXQNZNX с SPMO

Доходность на риск

MFTNX vs. QNZNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFTNX
Ранг доходности на риск MFTNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTNX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTNX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTNX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFTNX c QNZNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFTNXQNZNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.61

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
4.71

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.65

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

7.96

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

32.01

-18.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFTNX vs. QNZNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFTNX на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа QNZNX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFTNX и QNZNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFTNXQNZNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.61

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.98

-1.74

Просадки

Сравнение просадок MFTNX и QNZNX

Максимальная просадка MFTNX за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки QNZNX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTNX и QNZNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFTNXQNZNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-18.38%

-17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-4.88%

-4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.45%

-13.48%

-18.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-2.77%

-10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

1.21%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MFTNX и QNZNX

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что MFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNZNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFTNXQNZNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.29%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

7.12%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

10.77%

+8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

12.05%

+9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

12.05%

+10.03%

Сравнение комиссий MFTNX и QNZNX

MFTNX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии QNZNX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFTNX и QNZNX

MFTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QNZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.69%40.52%2.53%0.00%20.10%8.43%2.28%9.35%1.46%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.72%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFTNX and QNZNX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFTNX has higher volatility (4.12%) compared to QNZNX (2.29%). In terms of maximum drawdown, MFTNX dropped -35.58% vs QNZNX's -18.38%.

QNZNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFTNX и QNZNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор