Сравнение MFTNX с QNZNX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MFTNX показывает доходность 7.35%, а QNZNX немного выше – 7.42%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFTNX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии QNZNX в 1.52%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFTNX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа QNZNX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFTNX и QNZNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MFTNX и QNZNX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

MFTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QNZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

Максимальная просадка MFTNX за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки QNZNX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTNX и QNZNX.

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что MFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNZNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.