Сравнение MFTNX с LFMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX).
MFTNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 апр. 2010 г.. LFMAX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MFTNX и LFMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFTNX и LFMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFTNX Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | 6.39% | 9.44% | 7.12% | -13.65% | 58.30% | 2.37% | -3.92% | 15.70% | -19.56% | 19.38% |
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 8.67% | 2.56% | 6.36% | -6.69% | 15.03% | -0.17% | 5.41% | 12.51% | -5.38% | 2.69% |
Доходность по периодам
С начала года, MFTNX показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у LFMAX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции MFTNX превзошли акции LFMAX по среднегодовой доходности: 5.47% против 3.85% соответственно.
MFTNX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 5.47%
LFMAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 3.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFTNX и LFMAX
MFTNX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии LFMAX в 2.13%.
Доходность на риск
MFTNX vs. LFMAX — Ранг доходности на риск
MFTNX
LFMAX
Сравнение MFTNX c LFMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFTNX | LFMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.00 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.91 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.85 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 10.20 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFTNX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.00 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.51 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.34 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между MFTNX и LFMAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFTNX и LFMAX
MFTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFTNX Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.69% | 40.52% | 2.53% | 0.00% | 20.10% | 8.43% | 2.28% | 9.35% | 1.46% |
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 2.71% | 2.94% | 2.88% | 2.96% | 14.38% | 4.79% | 5.65% | 4.48% | 2.83% | 5.98% | 1.97% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок MFTNX и LFMAX
Максимальная просадка MFTNX за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки LFMAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTNX и LFMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFTNX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -23.16% | -12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -3.01% | -7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.45% | -12.54% | -19.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -12.54% | -23.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | 0.00% | -7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -7.13% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 1.14% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFTNX и LFMAX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что MFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFTNX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 1.76% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 4.56% | +10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 5.81% | +15.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 7.27% | +14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 7.63% | +14.45% |