PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MFTNX с LFMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MFTNX и LFMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFTNX и LFMAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class
6.39%9.44%7.12%-13.65%58.30%2.37%-3.92%15.70%-19.56%19.38%
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
8.67%2.56%6.36%-6.69%15.03%-0.17%5.41%12.51%-5.38%2.69%

Доходность по периодам

С начала года, MFTNX показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у LFMAX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции MFTNX превзошли акции LFMAX по среднегодовой доходности: 5.47% против 3.85% соответственно.


MFTNX

1 день
0.76%
1 месяц
-5.93%
С начала года
6.39%
6 месяцев
14.83%
1 год
23.33%
3 года*
7.39%
5 лет*
10.99%
10 лет*
5.47%

LFMAX

1 день
0.12%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.67%
6 месяцев
9.73%
1 год
11.60%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.25%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

LoCorr Macro Strategies Fund

Сравнение комиссий MFTNX и LFMAX

MFTNX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии LFMAX в 2.13%.


Доходность на риск

MFTNX vs. LFMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFTNX
Ранг доходности на риск MFTNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTNX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTNX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина

LFMAX
Ранг доходности на риск LFMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFTNX c LFMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MFTNXLFMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.00

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.91

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.85

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

10.20

-6.33

MFTNX vs. LFMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFTNX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа LFMAX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFTNX и LFMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MFTNXLFMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.00

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.51

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.34

-0.13

Корреляция

Корреляция между MFTNX и LFMAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MFTNX и LFMAX

MFTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class
0.00%0.00%0.00%11.69%40.52%2.53%0.00%20.10%8.43%2.28%9.35%1.46%
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
2.71%2.94%2.88%2.96%14.38%4.79%5.65%4.48%2.83%5.98%1.97%2.87%

Просадки

Сравнение просадок MFTNX и LFMAX

Максимальная просадка MFTNX за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки LFMAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTNX и LFMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


MFTNXLFMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-23.16%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-3.01%

-7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

-12.54%

-19.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-12.54%

-23.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

0.00%

-7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-7.13%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

1.14%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MFTNX и LFMAX

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что MFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MFTNXLFMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

1.76%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

4.56%

+10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

5.81%

+15.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

7.27%

+14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

7.63%

+14.45%