Сравнение MFSV с VMAX
MFSV (MFS Active Value ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MFSV returned 14.91% vs 27.96% for VMAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MFSV charges 0.44%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.
Доходность
Сравнение доходности MFSV и VMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSV показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 15.04%.
MFSV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMAX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 13.37%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSV и VMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFSV MFS Active Value ETF | 7.36% | 13.63% | -4.62% |
VMAX Hartford US Value ETF | 15.04% | 15.65% | -6.57% |
Correlation
The correlation between MFSV and VMAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between MFSV and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSV vs. VMAX — Ранг доходности на риск
MFSV
VMAX
Сравнение MFSV c VMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Value ETF (MFSV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFSV | VMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 5.70 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 19.99 | -11.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFSV и VMAX
Максимальная просадка MFSV за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSV и VMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSV | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.74% | -19.05% | +6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -4.93% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.73% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -2.52% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.40% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSV и VMAX
MFS Active Value ETF (MFSV) и Hartford US Value ETF (VMAX) имеют волатильность 3.13% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSV | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 3.17% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 8.83% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 12.31% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 15.40% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 15.40% | -1.74% |
Сравнение комиссий MFSV и VMAX
MFSV берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSV и VMAX
Дивидендная доходность MFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VMAX в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MFSV MFS Active Value ETF | 1.47% | 1.53% | 0.11% |
VMAX Hartford US Value ETF | 1.86% | 2.14% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
MFSV and VMAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMAX has higher volatility (3.17%) compared to MFSV (3.13%). In terms of maximum drawdown, MFSV dropped -12.74% vs VMAX's -19.05%.
On 1-year performance, VMAX leads with 27.96% vs 14.91% for MFSV. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 27.96% return vs 14.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.44% for MFSV.
VMAX has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.47% for MFSV.
They also come from different issuers: MFS and Hartford. Their fees differ too: 0.44% for MFSV and 0.29% for VMAX.
VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFSV и VMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор