PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFSV с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFSV с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Active Value ETF (MFSV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

MFSV и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFSV - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MFSV и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Active Value ETF (MFSV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFSV и FEGE

2026 (YTD)20252024
MFSV
MFS Active Value ETF		1.16%13.63%-0.06%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, MFSV показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

MFSV

1 день
0.04%
1 месяц
-4.63%
С начала года
1.16%
6 месяцев
3.16%
1 год
10.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Active Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с MFSV:
MFSV с CGDVMFSV с SEIVMFSV с SPMOMFSV с CSTKMFSV с ELCVMFSV с FDLMFSV с GCOW
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий MFSV и FEGE

MFSV берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
MFSV
MFS Active Value ETF

Доходность на риск

MFSV vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFSV
Ранг доходности на риск MFSV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFSV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFSV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFSV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFSV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFSV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFSV c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Value ETF (MFSV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFSVFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.76

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.38

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.51

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

9.75

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFSV vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFSV на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFSV и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFSVFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.76

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.88

-1.36

Корреляция

Корреляция между MFSV и FEGE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFSV и FEGE

Дивидендная доходность MFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM20252024
MFSV
MFS Active Value ETF		1.56%1.53%0.11%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFSV и FEGE

Максимальная просадка MFSV за все время составила -12.74%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSV и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

MFSVFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.74%

-11.13%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-10.96%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-8.08%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-1.37%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.82%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MFSV и FEGE

Текущая волатильность для MFS Active Value ETF (MFSV) составляет 3.59%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что MFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFSVFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.59%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

9.89%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

15.66%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

14.87%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

14.87%

-0.72%