PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFSMX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFSMX с MFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Maryland Municipal Bond Fund (MFSMX) и MFS Growth I (MFEIX).

MFSMX управляется MFS. Фонд был запущен 30 окт. 1984 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MFSMX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Maryland Municipal Bond Fund (MFSMX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFSMX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFSMX
MFS Maryland Municipal Bond Fund		-0.98%4.70%1.68%5.96%-10.48%2.55%3.98%6.65%1.29%4.40%
MFEIX
MFS Growth I		-13.62%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, MFSMX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -13.62%. За последние 10 лет акции MFSMX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 1.78% против 15.44% соответственно.

MFSMX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.52%
3 года*
2.88%
5 лет*
0.47%
10 лет*
1.78%

MFEIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-13.62%
6 месяцев
-14.22%
1 год
6.53%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.89%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Maryland Municipal Bond Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с MFSMX:
MFSMX с USIGMFSMX с DFSMXMFSMX с ATOIXMFSMX с DFABXMFSMX с FHMIXMFSMX с APUSXMFSMX с BATVX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с QQQMMFEIX с TBCIX

Сравнение комиссий MFSMX и MFEIX

MFSMX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

MFSMX
MFS Maryland Municipal Bond Fund
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MFSMX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFSMX
Ранг доходности на риск MFSMX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFSMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFSMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFSMX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFSMX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFSMX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFSMX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Maryland Municipal Bond Fund (MFSMX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFSMXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.30

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.59

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.22

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

0.74

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFSMX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFSMX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFSMX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFSMXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.30

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.50

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.73

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.41

+0.75

Корреляция

Корреляция между MFSMX и MFEIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFSMX и MFEIX

Дивидендная доходность MFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности MFEIX в 17.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFSMX
MFS Maryland Municipal Bond Fund		3.25%4.22%2.86%2.52%1.78%1.89%2.49%3.25%3.35%3.47%3.50%3.69%
MFEIX
MFS Growth I		17.36%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MFSMX и MFEIX

Максимальная просадка MFSMX за все время составила -15.71%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSMX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFSMXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.71%

-72.24%

+56.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-17.30%

+12.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

-36.11%

+20.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.37%

-36.11%

+20.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-17.30%

+14.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-23.85%

+21.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

5.06%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MFSMX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Maryland Municipal Bond Fund (MFSMX) составляет 1.27%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что MFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFSMXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

5.58%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

12.05%

-10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

21.56%

-16.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

21.87%

-17.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.11%

21.16%

-17.05%