PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFSM с MUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFSM с MUB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFSM (MFS Active Intermediate Muni Bond ETF) and MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MFSM is actively managed, while MUB is passively managed. Over the past year, MFSM returned 7.57% vs 6.95% for MUB. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MFSM charges 0.34%/yr vs 0.07%/yr for MUB.

Доходность

Сравнение доходности MFSM и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFSM показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.24%.

MFSM

1 день
-0.03%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.29%
1 год
7.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.74%
1 год
6.95%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFSM и MUB

2026 (YTD)20252024
MFSM
MFS Active Intermediate Muni Bond ETF		1.73%5.25%-1.30%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		1.24%3.78%-1.47%

Correlation

The correlation between MFSM and MUB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г.

0.84

The correlation between MFSM and MUB has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Active Intermediate Muni Bond ETF

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с MFSM:
MFSM с MFSIMFSM с MFSGMFSM с MMIDMFSM с MFSBMFSM с MFSVMFSM с MLNMFSM с ZMUN
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с NYFMUB с MUNIMUB с HYDMUB с VWIUX

Доходность на риск

MFSM vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFSM
Ранг доходности на риск MFSM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFSM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFSM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFSM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFSM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFSM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFSM c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFSMMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.39

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
3.49

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.50

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.50

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

8.85

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFSM vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFSM на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUB равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFSM и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFSMMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.39

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.58

+0.52

Просадки

Сравнение просадок MFSM и MUB

Максимальная просадка MFSM за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSM и MUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFSMMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-13.68%

+9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-2.79%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.70%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-2.23%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.79%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MFSM и MUB

Текущая волатильность для MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM) составляет 0.92%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что MFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFSMMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.97%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

2.22%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

2.92%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.44%

4.06%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.44%

4.92%

-1.48%

Сравнение комиссий MFSM и MUB

MFSM берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFSM и MUB

Дивидендная доходность MFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности MUB в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFSM
MFS Active Intermediate Muni Bond ETF		3.55%3.53%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.17%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Часто задаваемые вопросы

MFSM and MUB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUB has higher volatility (0.97%) compared to MFSM (0.92%). In terms of maximum drawdown, MFSM dropped -3.86% vs MUB's -13.68%.

On 1-year performance, MFSM leads with 7.57% vs 6.95% for MUB. On fees, MUB is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MFSM has performed better with a 7.57% return vs 6.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.34% for MFSM.

MFSM has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 3.17% for MUB.

They also come from different issuers: MFS and iShares. Their fees differ too: 0.34% for MFSM and 0.07% for MUB.

MFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFSM и MUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор