PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MFSM с HYMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MFSM и HYMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFSM показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 2.87%.


MFSM

1 день
-0.03%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.29%
1 год
7.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HYMB

1 день
-0.04%
1 месяц
1.19%
С начала года
2.87%
6 месяцев
3.18%
1 год
7.43%
3 года*
5.09%
5 лет*
0.42%
10 лет*
2.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFSM и HYMB


Correlation

The correlation between MFSM and HYMB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г.

0.75

The correlation between MFSM and HYMB has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MFS Active Intermediate Muni Bond ETF

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Доходность на риск

MFSM vs. HYMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFSM
Ранг доходности на риск MFSM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFSM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFSM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFSM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFSM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFSM: 6060
Ранг коэф-та Мартина

HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFSM c HYMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MFSMHYMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.37

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.40

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

8.51

+2.12

MFSM vs. HYMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFSM на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа HYMB равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFSM и HYMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MFSMHYMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.84

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.45

+0.66

Просадки

Сравнение просадок MFSM и HYMB

Максимальная просадка MFSM за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSM и HYMB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MFSMHYMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-29.57%

+25.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-3.11%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.04%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-3.81%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.88%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MFSM и HYMB

Текущая волатильность для MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM) составляет 0.92%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что MFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MFSMHYMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.35%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

3.14%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

4.05%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.44%

6.66%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.44%

11.36%

-7.92%

Сравнение комиссий MFSM и HYMB

MFSM берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии HYMB в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MFSM и HYMB

Дивидендная доходность MFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности HYMB в 4.54%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
4.54%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%
MFSM
MFS Active Intermediate Muni Bond ETF
3.55%3.53%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MFSM and HYMB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYMB has higher volatility (1.35%) compared to MFSM (0.92%). In terms of maximum drawdown, MFSM dropped -3.86% vs HYMB's -29.57%.

On 1-year performance, MFSM leads with 7.57% vs 7.43% for HYMB. On fees, MFSM is cheaper at 0.34% per year. On volatility, MFSM has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MFSM has performed better with a 7.57% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFSM is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for HYMB.

HYMB has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 3.55% for MFSM.

They also come from different issuers: MFS and State Street. Their fees differ too: 0.34% for MFSM and 0.35% for HYMB.

MFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFSM и HYMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор