PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFSM с FCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFSM с FCG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MFSM (MFS Active Intermediate Muni Bond ETF) and FCG (First Trust Natural Gas ETF) are both exchange-traded funds - MFSM is a Municipal Bonds fund actively managed by MFS, while FCG is a Energy Equities fund tracking the ISE-Revere Natural Gas Index. MFSM is actively managed, while FCG is passively managed. Over the past year, MFSM returned 6.90% vs 16.99% for FCG. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. MFSM charges 0.34%/yr vs 0.60%/yr for FCG.

Доходность

Сравнение доходности MFSM и FCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFSM показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у FCG с доходностью 17.54%.

MFSM

1 день
-0.10%
1 месяц
1.38%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.31%
1 год
6.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCG

1 день
0.26%
1 месяц
-9.72%
С начала года
17.54%
6 месяцев
17.54%
1 год
16.99%
3 года*
10.20%
5 лет*
13.77%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFSM и FCG

2026 (YTD)20252024
MFSM
MFS Active Intermediate Muni Bond ETF		1.97%5.25%-1.14%
FCG
First Trust Natural Gas ETF		17.54%-2.28%-1.67%

Correlation

The correlation between MFSM and FCG is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Active Intermediate Muni Bond ETF

First Trust Natural Gas ETF

Часто сравнивают с MFSM:
MFSM с MFSIMFSM с MMIDMFSM с MFSGMFSM с MFSBMFSM с MFSVMFSM с ZMUNMFSM с BREE
Часто сравнивают с FCG:
FCG с UNGFCG с XLEFCG с UNLFCG с IEOFCG с PXEFCG с UGAFCG с IEZ

Доходность на риск

MFSM vs. FCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFSM
Ранг доходности на риск MFSM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFSM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFSM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFSM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFSM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFSM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FCG
Ранг доходности на риск FCG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFSM c FCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFSMFCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
0.63

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
0.99

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.12

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

0.95

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.61

2.77

+6.84

MFSM vs. FCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFSM на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа FCG равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFSM и FCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFSM и FCG

Максимальная просадка MFSM за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки FCG в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSM и FCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFSMFCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-97.20%

+93.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-17.90%

+15.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-76.30%

+76.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-65.39%

+64.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

6.16%

-5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MFSM и FCG

Текущая волатильность для MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM) составляет 0.72%, в то время как у First Trust Natural Gas ETF (FCG) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что MFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFSMFCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

9.31%

-8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

20.32%

-18.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

27.29%

-24.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.40%

33.43%

-30.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.40%

38.29%

-34.89%

Сравнение комиссий MFSM и FCG

MFSM берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FCG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFSM и FCG

Дивидендная доходность MFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности FCG в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCG
First Trust Natural Gas ETF		2.33%2.86%2.76%3.25%3.04%1.73%3.82%2.87%1.46%1.56%1.70%4.79%
MFSM
MFS Active Intermediate Muni Bond ETF		3.55%3.53%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFSM and FCG have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCG has higher volatility (9.31%) compared to MFSM (0.72%). In terms of maximum drawdown, MFSM dropped -3.86% vs FCG's -97.20%.

On 1-year performance, FCG leads with 16.99% vs 6.90% for MFSM. On fees, MFSM is cheaper at 0.34% per year. On volatility, MFSM has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FCG has performed better with a 16.99% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFSM is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for FCG.

MFSM has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 2.33% for FCG.

MFSM is categorized as Municipal Bonds, while FCG is Energy Equities. They also come from different issuers: MFS and First Trust. Their fees differ too: 0.34% for MFSM and 0.60% for FCG.

MFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFSM и FCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор