Сравнение MFSG с NACP
MFSG (MFS Active Growth ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MFSG is actively managed, while NACP is passively managed. Over the past year, MFSG returned 16.83% vs 39.41% for NACP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MFSG и NACP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSG показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 20.21%.
MFSG
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NACP
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 20.21%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 39.41%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSG и NACP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | 4.40% | 14.51% | -2.99% |
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 20.21% | 21.38% | -3.86% |
Correlation
The correlation between MFSG and NACP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between MFSG and NACP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSG vs. NACP — Ранг доходности на риск
MFSG
NACP
Сравнение MFSG c NACP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Growth ETF (MFSG) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFSG | NACP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.45 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 4.10 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 17.54 | -13.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFSG и NACP
Максимальная просадка MFSG за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSG и NACP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSG | NACP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.24% | -30.96% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -9.65% | -6.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -2.27% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -5.72% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 2.25% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSG и NACP
MFS Active Growth ETF (MFSG) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) имеют волатильность 7.08% и 6.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSG | NACP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 6.98% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 12.73% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 15.25% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 17.69% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 18.77% | +3.21% |
Сравнение комиссий MFSG и NACP
И MFSG, и NACP имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSG и NACP
Дивидендная доходность MFSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности NACP в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 0.56% | 0.62% | 2.96% | 1.28% | 3.48% | 3.06% | 1.48% | 1.22% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
MFSG and NACP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFSG has higher volatility (7.08%) compared to NACP (6.98%). In terms of maximum drawdown, MFSG dropped -23.24% vs NACP's -30.96%.
On 1-year performance, NACP leads with 39.41% vs 16.83% for MFSG. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, NACP has been the lower-risk option at 6.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NACP has performed better with a 39.41% return vs 16.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MFSG and NACP have the same expense ratio: 0.49% per year.
NACP has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.07% for MFSG.
They also come from different issuers: MFS and Impact Shares.
NACP currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFSG и NACP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор