PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFRFX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFRFX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Research Fund (MFRFX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

MFRFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 окт. 1971 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MFRFX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Research Fund (MFRFX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFRFX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MFRFX
MFS Research Fund		-4.86%12.80%18.77%22.49%-17.21%24.66%16.63%5.92%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, MFRFX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

MFRFX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.29%
1 год
12.72%
3 года*
14.37%
5 лет*
8.60%
10 лет*
12.10%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Research Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с MFRFX:
MFRFX с MIGFXMFRFX с SPYMFRFX с SPHQMFRFX с TCAFMFRFX с FLCPXMFRFX с MINIXMFRFX с FGJEX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий MFRFX и FNSTX

MFRFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
MFRFX
MFS Research Fund

Доходность на риск

MFRFX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFRFX
Ранг доходности на риск MFRFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFRFX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFRFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFRFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFRFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFRFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFRFX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research Fund (MFRFX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFRFXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.69

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.20

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

3.31

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

11.29

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFRFX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFRFX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFRFX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFRFXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.69

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.60

-0.17

Корреляция

Корреляция между MFRFX и FNSTX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFRFX и FNSTX

Дивидендная доходность MFRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.91%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFRFX
MFS Research Fund		16.91%16.09%10.04%6.68%7.56%5.43%5.09%3.68%12.52%8.80%4.63%6.98%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFRFX и FNSTX

Максимальная просадка MFRFX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFRFX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFRFXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-35.82%

-20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-8.43%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-21.97%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-5.82%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.49%

-5.25%

-9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.47%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MFRFX и FNSTX

Текущая волатильность для MFS Research Fund (MFRFX) составляет 5.28%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что MFRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFRFXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.85%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

12.50%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

16.11%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

14.94%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

18.80%

-1.21%