Сравнение MFQTX с IOLZX
MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) and IOLZX (ICON Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MFQTX returned 8.50%/yr vs 14.40%/yr for IOLZX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MFQTX charges 0.88%/yr vs 1.04%/yr for IOLZX.
Доходность
Сравнение доходности MFQTX и IOLZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFQTX показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 26.98%. За последние 10 лет акции MFQTX уступали акциям IOLZX по среднегодовой доходности: 8.50% против 14.40% соответственно.
MFQTX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -13.45%
- 1 год
- -11.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 8.50%
IOLZX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 26.98%
- 6 месяцев
- 29.25%
- 1 год
- 49.32%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 14.40%
Сравнение доходности по годам MFQTX и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -5.27% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -21.08% | 17.63% | 8.44% | 28.37% | -3.66% | 18.28% |
IOLZX ICON Equity Fund | 26.98% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
Correlation
The correlation between MFQTX and IOLZX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2004 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between MFQTX and IOLZX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFQTX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
MFQTX
IOLZX
Сравнение MFQTX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFQTX | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.43 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.41 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 12.10 | -13.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFQTX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 2.60 | -3.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.51 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.65 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MFQTX и IOLZX
Максимальная просадка MFQTX за все время составила -57.67%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и IOLZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFQTX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.67% | -56.03% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -14.35% | -8.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -24.71% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -27.77% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | -41.04% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.60% | -0.91% | -15.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -12.63% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 4.04% | +6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFQTX и IOLZX
Текущая волатильность для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) составляет 4.16%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что MFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFQTX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 6.33% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 15.00% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 18.89% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 21.43% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 22.36% | -3.38% |
Сравнение комиссий MFQTX и IOLZX
MFQTX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFQTX и IOLZX
MFQTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOLZX ICON Equity Fund | 8.42% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
MFQTX and IOLZX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOLZX has higher volatility (6.33%) compared to MFQTX (4.16%). In terms of maximum drawdown, MFQTX dropped -57.67% vs IOLZX's -56.03%.
IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFQTX и IOLZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор