Сравнение MFQTX с CHTTX
MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) and CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - MFQTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG, while CHTTX is a Mid Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MFQTX returned 8.72%/yr vs 8.33%/yr for CHTTX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MFQTX charges 0.88%/yr vs 1.10%/yr for CHTTX.
Доходность
Сравнение доходности MFQTX и CHTTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFQTX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у CHTTX с доходностью 4.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFQTX имеют среднегодовую доходность 8.72%, а акции CHTTX немного отстают с 8.33%.
MFQTX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- -1.60%
- С начала года
- -0.60%
- 1 год
- -8.33%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 8.72%
CHTTX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 3.97%
- 6 месяцев
- -0.24%
- С начала года
- 4.33%
- 1 год
- -3.72%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам MFQTX и CHTTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -0.60% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -21.08% | 17.63% | 8.44% | 28.37% | -3.66% | 18.28% |
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 4.33% | -1.64% | 13.52% | 22.65% | -8.48% | 27.04% | 3.83% | 23.39% | -18.57% | 11.51% |
Correlation
The correlation between MFQTX and CHTTX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2000 г. | 0.86 |
The correlation between MFQTX and CHTTX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFQTX vs. CHTTX — Ранг доходности на риск
MFQTX
CHTTX
Сравнение MFQTX c CHTTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFQTX | CHTTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.99 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.17 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.29 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFQTX и CHTTX
Максимальная просадка MFQTX за все время составила -57.67%, примерно равная максимальной просадке CHTTX в -58.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и CHTTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFQTX | CHTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.67% | -58.30% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -17.80% | -5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -17.80% | -5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -20.38% | -7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | -42.58% | +5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -10.12% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -7.82% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | 10.15% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFQTX и CHTTX
Текущая волатильность для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) составляет 4.04%, в то время как у AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что MFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHTTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFQTX | CHTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.66% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 9.82% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 19.02% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 18.58% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 20.29% | -1.33% |
Сравнение комиссий MFQTX и CHTTX
MFQTX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии CHTTX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFQTX и CHTTX
Ни MFQTX, ни CHTTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 0.40% | 9.34% | 105.09% | 5.66% | 13.63% | 8.79% | 6.59% | 4.51% | 5.97% |
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
MFQTX and CHTTX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHTTX has higher volatility (4.66%) compared to MFQTX (4.04%). In terms of maximum drawdown, MFQTX dropped -57.67% vs CHTTX's -58.30%.
CHTTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFQTX и CHTTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор