PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFLX с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFLX с PUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).

MFLX и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFLX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MFLX и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFLX и PUSH

2026 (YTD)20252024
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		0.22%3.94%2.27%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		0.65%4.16%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, MFLX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.

MFLX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.42%
3 года*
4.62%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Flexible Municipal High Income ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с MFLX:
MFLX с HYMUMFLX с PGRMFLX с SUBMFLX с AIRRMFLX с AMUNMFLX с CAMFLX с CIBR
Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с SGOVPUSH с TAXXPUSH с CLIPPUSH с GUMIPUSH с VOOPUSH с MEAR

Сравнение комиссий MFLX и PUSH

MFLX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.

MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

MFLX vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFLX
Ранг доходности на риск MFLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFLX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFLX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFLX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFLX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFLX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFLX c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFLXPUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

2.21

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

3.22

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.59

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

4.40

-3.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

15.49

-13.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFLX vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFLX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFLX и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFLXPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.21

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

2.84

-2.68

Корреляция

Корреляция между MFLX и PUSH составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFLX и PUSH

Дивидендная доходность MFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности PUSH в 3.31%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		4.14%4.06%3.81%3.65%4.27%3.69%3.21%2.94%3.74%3.80%0.98%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.31%3.45%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFLX и PUSH

Максимальная просадка MFLX за все время составила -26.76%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFLX и PUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

MFLXPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.76%

-0.85%

-25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-0.85%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-0.36%

-6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-0.11%

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.24%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MFLX и PUSH

First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что MFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFLXPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

0.23%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

1.03%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

1.64%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

1.33%

+9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.38%

1.33%

+10.05%