Сравнение MFLX с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
MFLX и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFLX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MFLX и MEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFLX и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 0.22% | 3.94% | 3.74% | 8.98% | -19.94% | 8.43% | 7.19% | 16.89% | -4.66% | 5.57% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 1.91% | 1.63% | 1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, MFLX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%.
MFLX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFLX и MEAR
MFLX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.
Доходность на риск
MFLX vs. MEAR — Ранг доходности на риск
MFLX
MEAR
Сравнение MFLX c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFLX | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 2.81 | -2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 3.78 | -3.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.73 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 3.77 | -3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 21.16 | -19.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFLX | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 2.81 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 2.38 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.09 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между MFLX и MEAR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFLX и MEAR
Дивидендная доходность MFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности MEAR в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 4.14% | 4.06% | 3.81% | 3.65% | 4.27% | 3.69% | 3.21% | 2.94% | 3.74% | 3.80% | 0.98% | 0.00% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок MFLX и MEAR
Максимальная просадка MFLX за все время составила -26.76%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFLX и MEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFLX | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.76% | -2.68% | -24.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -0.86% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -1.12% | -24.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -0.24% | -6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -0.19% | -8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.15% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFLX и MEAR
First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что MFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFLX | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.37% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 0.60% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.78% | 1.16% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.36% | 0.98% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.38% | 1.52% | +9.86% |