Сравнение MFJIX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2060 Fund (MFJIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
MFJIX управляется MFS. Фонд был запущен 5 дек. 2016 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MFJIX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFJIX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFJIX MFS Lifetime 2060 Fund | -0.28% | 16.16% | 13.21% | 16.87% | -15.79% | 20.41% | 13.46% | 26.96% | -7.92% | 20.67% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, MFJIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.
MFJIX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFJIX и TDIFX
MFJIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MFJIX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
MFJIX
TDIFX
Сравнение MFJIX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2060 Fund (MFJIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFJIX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.47 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.07 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.47 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 6.12 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFJIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.47 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.84 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.00 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между MFJIX и TDIFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFJIX и TDIFX
Дивидендная доходность MFJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFJIX MFS Lifetime 2060 Fund | 6.46% | 6.44% | 4.08% | 3.18% | 5.33% | 6.26% | 1.76% | 2.77% | 2.93% | 2.60% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок MFJIX и TDIFX
Максимальная просадка MFJIX за все время составила -32.96%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFJIX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFJIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.96% | -12.21% | -20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -2.84% | -8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.20% | -12.21% | -10.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -1.83% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -1.77% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 0.84% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFJIX и TDIFX
MFS Lifetime 2060 Fund (MFJIX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что MFJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFJIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 1.51% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 2.32% | +5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 4.34% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 5.89% | +8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 5.05% | +10.22% |