PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFIOX с SSASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFIOX с SSASX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFIOX (MFS Income Fund) and SSASX (State Street Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, MFIOX returned 0.75%/yr vs -0.64%/yr for SSASX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MFIOX charges 0.73%/yr vs 0.20%/yr for SSASX.

Доходность

Сравнение доходности MFIOX и SSASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Income Fund (MFIOX) и State Street Income Fund (SSASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MFIOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.85%
3 года*
5.05%
5 лет*
0.75%
10 лет*
2.75%

SSASX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.08%
1 год
5.12%
3 года*
2.95%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFIOX и SSASX

2026 (YTD)20252024202320222021
MFIOX
MFS Income Fund		0.63%7.37%2.66%7.46%-14.14%1.60%
SSASX
State Street Income Fund		-0.00%7.49%-0.95%4.83%-13.74%0.59%

Correlation

The correlation between MFIOX and SSASX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.94

The correlation between MFIOX and SSASX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Income Fund

State Street Income Fund

Часто сравнивают с MFIOX:
MFIOX с MACIXMFIOX с MFBFXMFIOX с SPAXXMFIOX с MHITXMFIOX с MHOIXMFIOX с MEIAXMFIOX с FPURX
Часто сравнивают с SSASX:
SSASX с BLKSSASX с AIMNXSSASX с VTISSASX с MDVAXSSASX с DBLFXSSASX с CGBIXSSASX с SAVYX

Доходность на риск

MFIOX vs. SSASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIOX
Ранг доходности на риск MFIOX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFIOX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIOX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIOX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIOX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIOX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SSASX
Ранг доходности на риск SSASX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSASX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSASX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSASX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSASX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSASX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFIOX c SSASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Income Fund (MFIOX) и State Street Income Fund (SSASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFIOXSSASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.22

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.83

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.50

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

4.51

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFIOX vs. SSASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFIOX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа SSASX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIOX и SSASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFIOXSSASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.22

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.10

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

-0.10

+1.46

Просадки

Сравнение просадок MFIOX и SSASX

Максимальная просадка MFIOX за все время составила -19.07%, примерно равная максимальной просадке SSASX в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIOX и SSASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFIOXSSASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-19.65%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-3.42%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.88%

-7.97%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-19.65%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-5.26%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-9.68%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.14%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MFIOX и SSASX

Текущая волатильность для MFS Income Fund (MFIOX) составляет 1.29%, в то время как у State Street Income Fund (SSASX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что MFIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFIOXSSASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.46%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.96%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

4.22%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.51%

6.49%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

6.49%

-1.62%

Сравнение комиссий MFIOX и SSASX

MFIOX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SSASX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIOX и SSASX

Дивидендная доходность MFIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SSASX в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFIOX
MFS Income Fund		4.70%4.70%5.04%4.72%2.24%3.29%2.80%3.04%3.07%3.26%3.61%4.35%
SSASX
State Street Income Fund		4.00%4.01%2.76%2.86%2.48%3.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MFIOX and SSASX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSASX has higher volatility (1.46%) compared to MFIOX (1.29%). In terms of maximum drawdown, MFIOX dropped -19.07% vs SSASX's -19.65%.

MFIOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFIOX и SSASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор