PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEIIX с PYCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEIIX с PYCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX).

EEIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2009 г.. PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EEIIX и PYCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEIIX и PYCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		-1.19%26.00%-0.97%13.95%-11.53%-7.57%5.00%23.01%-8.11%16.45%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%

Доходность по периодам

С начала года, EEIIX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у PYCEX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции EEIIX превзошли акции PYCEX по среднегодовой доходности: 5.03% против 4.20% соответственно.

EEIIX

1 день
0.59%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
4.55%
1 год
18.08%
3 года*
9.82%
5 лет*
4.44%
10 лет*
5.03%

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с EEIIX:
EEIIX с LSPIXEEIIX с LCCMXEEIIX с EIPIEEIIX с IOFIXEEIIX с MLPAEEIIX с AGEPXEEIIX с GABEX
Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с FEMDXPYCEX с GMOQXPYCEX с PACEXPYCEX с FNMIXPYCEX с AMAPXPYCEX с EDDPYCEX с VEMBX

Сравнение комиссий EEIIX и PYCEX

EEIIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PYCEX в 0.65%.

EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

EEIIX vs. PYCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEIIX
Ранг доходности на риск EEIIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEIIX c PYCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEIIXPYCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

1.96

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.70

2.54

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.49

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.71

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.54

7.05

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEIIX vs. PYCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEIIX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа PYCEX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEIIX и PYCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEIIXPYCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.96

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.75

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

1.18

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.19

-0.80

Корреляция

Корреляция между EEIIX и PYCEX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEIIX и PYCEX

Дивидендная доходность EEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности PYCEX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		10.78%10.36%11.46%11.62%13.71%11.49%10.06%13.31%10.80%9.04%11.27%12.21%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%

Просадки

Сравнение просадок EEIIX и PYCEX

Максимальная просадка EEIIX за все время составила -31.11%, что больше максимальной просадки PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEIIX и PYCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEIIXPYCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-20.12%

-10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-2.96%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-20.12%

-6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

-20.12%

-7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-2.08%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-3.04%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.72%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EEIIX и PYCEX

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что EEIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEIIXPYCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

0.84%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

1.42%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

2.59%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.94%

3.21%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

3.57%

+4.81%