Сравнение MFHQX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
MFHQX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 дек. 2001 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MFHQX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFHQX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFHQX BlackRock Total Return Fund | -0.77% | 7.16% | 0.09% | 4.60% | -15.06% | -1.65% | 7.85% | 8.74% | -1.86% | 3.07% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MFHQX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции MFHQX уступали акциям GUGAX по среднегодовой доходности: 1.00% против 1.60% соответственно.
MFHQX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 1.00%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFHQX и GUGAX
MFHQX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
MFHQX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
MFHQX
GUGAX
Сравнение MFHQX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFHQX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.34 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.95 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.76 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 6.51 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFHQX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.34 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.01 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.30 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.08 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между MFHQX и GUGAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFHQX и GUGAX
Дивидендная доходность MFHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFHQX BlackRock Total Return Fund | 3.49% | 3.83% | 3.28% | 2.85% | 1.95% | 1.50% | 5.22% | 2.20% | 2.33% | 1.99% | 1.82% | 2.40% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок MFHQX и GUGAX
Максимальная просадка MFHQX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHQX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFHQX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.45% | -38.57% | +18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -3.08% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.21% | -20.53% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.31% | -23.06% | +2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -6.72% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -11.29% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.84% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFHQX и GUGAX
BlackRock Total Return Fund (MFHQX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MFHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFHQX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 0.00% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 1.82% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 4.02% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 6.57% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 5.44% | -0.36% |