PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFHIX с PYHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFHIX с PYHRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MFHIX (MetLife Opportunistic High Yield Fund Institutional Class) and PYHRX (Payden High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, MFHIX returned 5.88%/yr vs 5.03%/yr for PYHRX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFHIX charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for PYHRX.

Доходность

Сравнение доходности MFHIX и PYHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MetLife Opportunistic High Yield Fund Institutional Class (MFHIX) и Payden High Income Fund (PYHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFHIX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у PYHRX с доходностью 2.28%.

MFHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.61%
С начала года
2.92%
6 месяцев
2.87%
1 год
6.80%
3 года*
8.91%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—

PYHRX

1 день
0.08%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.03%
1 год
8.77%
3 года*
9.60%
5 лет*
5.03%
10 лет*
6.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFHIX и PYHRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MFHIX
MetLife Opportunistic High Yield Fund Institutional Class		2.92%4.82%10.10%14.35%-5.59%10.67%7.24%13.00%-3.06%
PYHRX
Payden High Income Fund		2.28%8.73%8.13%14.73%-9.76%6.62%7.38%16.75%-2.55%

Correlation

The correlation between MFHIX and PYHRX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2018 г.

0.69

The correlation between MFHIX and PYHRX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MetLife Opportunistic High Yield Fund Institutional Class

Payden High Income Fund

Часто сравнивают с MFHIX:
MFHIX с CCLFXMFHIX с MDHVXMFHIX с FHYSXMFHIX с CWFIXMFHIX с FAHCXMFHIX с FAGIXMFHIX с PIAMX
Часто сравнивают с PYHRX:
PYHRX с NHFIXPYHRX с ORDNXPYHRX с FLRNPYHRX с XHYHPYHRX с FDGFXPYHRX с FUAMXPYHRX с FAGIX

Доходность на риск

MFHIX vs. PYHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFHIX
Ранг доходности на риск MFHIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFHIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PYHRX
Ранг доходности на риск PYHRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYHRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYHRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYHRX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYHRX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYHRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFHIX c PYHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife Opportunistic High Yield Fund Institutional Class (MFHIX) и Payden High Income Fund (PYHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFHIXPYHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
3.55

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
5.56

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.83

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

4.31

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

23.22

-15.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFHIX vs. PYHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFHIX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYHRX равному 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFHIX и PYHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFHIXPYHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

3.55

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

0.10

+1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.26

+1.14

Просадки

Сравнение просадок MFHIX и PYHRX

Максимальная просадка MFHIX за все время составила -21.02%, что меньше максимальной просадки PYHRX в -50.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHIX и PYHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFHIXPYHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.02%

-50.79%

+29.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-2.02%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.09%

-50.79%

+45.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-50.79%

+38.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.08%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-2.12%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.37%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MFHIX и PYHRX

Текущая волатильность для MetLife Opportunistic High Yield Fund Institutional Class (MFHIX) составляет 0.71%, в то время как у Payden High Income Fund (PYHRX) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что MFHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFHIXPYHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.75%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

1.97%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

2.46%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

51.06%

-46.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

36.27%

-31.20%

Сравнение комиссий MFHIX и PYHRX

MFHIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PYHRX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFHIX и PYHRX

Дивидендная доходность MFHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности PYHRX в 6.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFHIX
MetLife Opportunistic High Yield Fund Institutional Class		9.59%9.64%9.20%9.89%16.17%8.68%7.52%8.78%0.04%0.00%0.00%0.00%
PYHRX
Payden High Income Fund		6.43%6.81%7.20%6.67%6.05%4.79%4.99%5.23%5.88%5.27%5.24%5.49%

Часто задаваемые вопросы

MFHIX and PYHRX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYHRX has higher volatility (0.75%) compared to MFHIX (0.71%). In terms of maximum drawdown, MFHIX dropped -21.02% vs PYHRX's -50.79%.

PYHRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFHIX и PYHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор