PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFHIX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFHIX с FAGIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MFHIX (MetLife Opportunistic High Yield Fund Institutional Class) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, MFHIX returned 5.88%/yr vs 7.10%/yr for FAGIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFHIX charges 0.75%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.

Доходность

Сравнение доходности MFHIX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MetLife Opportunistic High Yield Fund Institutional Class (MFHIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFHIX показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 8.53%.

MFHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.61%
С начала года
2.92%
6 месяцев
2.87%
1 год
6.80%
3 года*
8.91%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—

FAGIX

1 день
0.26%
1 месяц
2.01%
С начала года
8.53%
6 месяцев
9.18%
1 год
18.18%
3 года*
13.38%
5 лет*
7.10%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFHIX и FAGIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MFHIX
MetLife Opportunistic High Yield Fund Institutional Class		2.92%4.82%10.10%14.35%-5.59%10.67%7.24%13.00%-3.06%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		8.53%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-4.55%

Correlation

The correlation between MFHIX and FAGIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2018 г.

0.62

The correlation between MFHIX and FAGIX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MetLife Opportunistic High Yield Fund Institutional Class

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с MFHIX:
MFHIX с CCLFXMFHIX с MDHVXMFHIX с CWFIXMFHIX с FHYSXMFHIX с FAHCXMFHIX с PIAMXMFHIX с FOCIX
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с SCHD

Доходность на риск

MFHIX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFHIX
Ранг доходности на риск MFHIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFHIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFHIX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife Opportunistic High Yield Fund Institutional Class (MFHIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFHIXFAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
3.05

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
4.45

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.61

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

5.30

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

22.38

-14.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFHIX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFHIX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFHIX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFHIXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

3.05

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

1.08

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.88

+0.52

Просадки

Сравнение просадок MFHIX и FAGIX

Максимальная просадка MFHIX за все время составила -21.02%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHIX и FAGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFHIXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.02%

-37.97%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-3.49%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.09%

-7.26%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-15.42%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-6.98%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.82%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MFHIX и FAGIX

Текущая волатильность для MetLife Opportunistic High Yield Fund Institutional Class (MFHIX) составляет 0.71%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что MFHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFHIXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.91%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

4.85%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

6.06%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

6.59%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

7.82%

-2.75%

Сравнение комиссий MFHIX и FAGIX

MFHIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFHIX и FAGIX

Дивидендная доходность MFHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности FAGIX в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.42%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
MFHIX
MetLife Opportunistic High Yield Fund Institutional Class		9.59%9.64%9.20%9.89%16.17%8.68%7.52%8.78%0.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFHIX and FAGIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAGIX has higher volatility (1.91%) compared to MFHIX (0.71%). In terms of maximum drawdown, MFHIX dropped -21.02% vs FAGIX's -37.97%.

FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFHIX и FAGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор