Сравнение MFFIX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
MFFIX управляется MFS. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MFFIX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFFIX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFFIX MFS Lifetime 2050 Fund | -2.67% | 16.35% | 13.21% | 16.81% | -15.69% | 20.44% | 13.24% | 26.79% | -7.94% | 21.21% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -4.20% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, MFFIX показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции MFFIX превзошли акции PTDIX по среднегодовой доходности: 10.14% против 9.48% соответственно.
MFFIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.14%
PTDIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFFIX и PTDIX
MFFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MFFIX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
MFFIX
PTDIX
Сравнение MFFIX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFFIX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.86 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.30 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.00 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 4.85 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFFIX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.86 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.45 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между MFFIX и PTDIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFFIX и PTDIX
Дивидендная доходность MFFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности PTDIX в 10.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFFIX MFS Lifetime 2050 Fund | 7.77% | 7.56% | 4.81% | 3.51% | 6.38% | 9.06% | 2.37% | 4.34% | 3.88% | 3.10% | 3.90% | 1.76% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.23% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок MFFIX и PTDIX
Максимальная просадка MFFIX за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFFIX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFFIX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -54.38% | +21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -9.72% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -25.43% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | -30.02% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.31% | -7.32% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -7.54% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.01% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFFIX и PTDIX
MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) имеют волатильность 4.02% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFFIX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.17% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 7.34% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 12.99% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 13.44% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 13.79% | +1.12% |