PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFFIX с DRIJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFFIX с DRIJX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

MFFIX (MFS Lifetime 2050 Fund) and DRIJX (Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, MFFIX returned 11.21%/yr vs 12.53%/yr for DRIJX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MFFIX charges 0.00%/yr vs 0.22%/yr for DRIJX.

Доходность

Сравнение доходности MFFIX и DRIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) и Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MFFIX показывает доходность 10.74%, а DRIJX немного ниже – 10.36%. За последние 10 лет акции MFFIX уступали акциям DRIJX по среднегодовой доходности: 11.21% против 12.53% соответственно.

MFFIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
10.08%
С начала года
10.74%
1 год
17.02%
3 года*
15.79%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.21%

DRIJX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.55%
6 месяцев
9.77%
С начала года
10.36%
1 год
20.25%
3 года*
18.35%
5 лет*
11.04%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFFIX и DRIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFFIX
MFS Lifetime 2050 Fund		10.74%16.35%13.21%16.81%-15.69%20.44%13.24%26.79%-7.94%21.21%
DRIJX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund		10.36%19.64%17.05%21.37%-15.25%21.63%14.09%25.59%-9.14%21.76%

Correlation

The correlation between MFFIX and DRIJX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.97

The correlation between MFFIX and DRIJX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2050 Fund

Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с MFFIX:
MFFIX с VTIVXMFFIX с FRHMXMFFIX с MEIIXMFFIX с FRAMXMFFIX с TDIFXMFFIX с FIKFXMFFIX с MFEIX
Часто сравнивают с DRIJX:
DRIJX с FXAIXDRIJX с SWTSXDRIJX с FFFHXDRIJX с VOODRIJX с TDIFXDRIJX с PLWIXDRIJX с RFGTX

Доходность на риск

MFFIX vs. DRIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFFIX
Ранг доходности на риск MFFIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFFIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFFIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFFIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFFIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFFIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DRIJX
Ранг доходности на риск DRIJX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIJX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIJX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIJX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIJX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIJX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFFIX c DRIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) и Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFFIXDRIJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.94

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.73

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.61

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

11.39

-2.44

MFFIX vs. DRIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFFIX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIJX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFFIX и DRIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFFIX и DRIJX

Максимальная просадка MFFIX за все время составила -32.80%, примерно равная максимальной просадке DRIJX в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFFIX и DRIJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFFIXDRIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-33.55%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.12%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-15.25%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-23.49%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

-33.55%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.19%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-4.17%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.85%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MFFIX и DRIJX

Текущая волатильность для MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) составляет 4.25%, в то время как у Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что MFFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFFIXDRIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.51%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

9.14%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

10.94%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

14.65%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

15.55%

-0.67%

Сравнение комиссий MFFIX и DRIJX

MFFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DRIJX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFFIX и DRIJX

Дивидендная доходность MFFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности DRIJX в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIJX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund		2.36%2.49%2.53%3.40%3.98%2.87%4.15%2.18%2.29%1.25%1.40%0.00%
MFFIX
MFS Lifetime 2050 Fund		6.83%7.56%4.81%3.51%6.38%9.06%2.37%4.34%3.88%3.10%3.90%1.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MFFIX and DRIJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DRIJX has higher volatility (4.51%) compared to MFFIX (4.25%). In terms of maximum drawdown, MFFIX dropped -32.80% vs DRIJX's -33.55%.

DRIJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFFIX и DRIJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор