PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEX.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEX.L с PRIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFEX.L (Lyxor UCITS MSCI EMU) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - MFEX.L tracks the MSCI EMU NR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFEX.L returned 83.37%/yr vs 7.25%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MFEX.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности MFEX.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MFEX.L торгуется в GBP, в то время как PRIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MFEX.L показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у PRIE.L с доходностью 6.91%.

MFEX.L

1 день
0.46%
1 месяц
1.83%
С начала года
7.98%
6 месяцев
9.49%
1 год
20.95%
3 года*
16.13%
5 лет*
83.37%
10 лет*
—

PRIE.L

1 день
0.53%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.78%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEX.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MFEX.L
Lyxor UCITS MSCI EMU		7.98%30.65%4.68%16.31%525.11%113.18%71.48%12.27%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.91%22.93%1.02%10.15%-6.60%14.84%-0.22%9.43%

Correlation

The correlation between MFEX.L and PRIE.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г.

0.95

The correlation between MFEX.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFEX.L и PRIE.L

Секторы
MFEX.L
PRIE.L

Финансовые услуги

24.6%
24.2%

Промышленность

21.4%
19.2%

Технологии

16.6%
9.4%

Потребительский циклический сектор

8.5%
6.5%

Коммунальные услуги

6.1%
4.6%

Здравоохранение

5.8%
13.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
8.4%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.3%

Энергетика

4.2%
5.2%

Сырьевые материалы

2.8%
5.2%

Недвижимость

0.9%
0.6%

Финансовые услуги

MFEX.L
24.6%
PRIE.L
24.2%

Промышленность

MFEX.L
21.4%
PRIE.L
19.2%

Технологии

MFEX.L
16.6%
PRIE.L
9.4%

Потребительский циклический сектор

MFEX.L
8.5%
PRIE.L
6.5%

Коммунальные услуги

MFEX.L
6.1%
PRIE.L
4.6%

Здравоохранение

MFEX.L
5.8%
PRIE.L
13.4%

Потребительский защитный сектор

MFEX.L
4.6%
PRIE.L
8.4%

Коммуникационные услуги

MFEX.L
4.5%
PRIE.L
3.3%

Энергетика

MFEX.L
4.2%
PRIE.L
5.2%

Сырьевые материалы

MFEX.L
2.8%
PRIE.L
5.2%

Недвижимость

MFEX.L
0.9%
PRIE.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UCITS MSCI EMU

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с MFEX.L:
MFEX.L с IEFM.LMFEX.L с MEIKXMFEX.L с ACWIMFEX.L с 100D.LMFEX.L с 500G.LMFEX.L с ACWL.LMFEX.L с LDEG.L
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ

Доходность на риск

MFEX.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEX.L
Ранг доходности на риск MFEX.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEX.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEX.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEX.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEX.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEX.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEX.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEX.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.36

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.90

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.60

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

5.58

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEX.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEX.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIE.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEX.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEX.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.36

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.51

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.49

-0.20

Просадки

Сравнение просадок MFEX.L и PRIE.L

Максимальная просадка MFEX.L за все время составила -31.42%, что больше максимальной просадки PRIE.L в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEX.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEX.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.42%

-28.92%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-10.55%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-13.25%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-17.75%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-1.14%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-4.71%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.04%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEX.L и PRIE.L

Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что MFEX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEX.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.12%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

10.54%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

12.44%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

257.72%

14.21%

+243.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

207.66%

15.99%

+191.67%

Сравнение комиссий MFEX.L и PRIE.L

MFEX.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEX.L и PRIE.L

Дивидендная доходность MFEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности PRIE.L в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MFEX.L
Lyxor UCITS MSCI EMU		3.02%3.27%2.82%2.56%87.78%48.73%40.59%3.30%0.44%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MFEX.L and PRIE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for MFEX.L.

MFEX.L tracks MSCI EMU NR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.12% for MFEX.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEX.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор